本文選題：死亡率預(yù)測 + Lee-Carter模型�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》2016年10期

【摘要】：人口死亡率反映了人口的死亡程度,準(zhǔn)確預(yù)測死亡率是人口科學(xué)及人口經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重點(diǎn)之一,同時(shí)也是長壽風(fēng)險(xiǎn)測量的重要數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。基于Lee-Carter模型,探索中國大陸與臺(tái)灣地區(qū)死亡率的相關(guān)性,通過協(xié)整分析考慮兩地死亡率的長期均衡關(guān)系,創(chuàng)新性地建立基于相關(guān)性的向量誤差修正模型(VECM),克服傳統(tǒng)自回歸移動(dòng)平均模型(ARIMA)使用有限數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測的局限性;均方預(yù)測誤差作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果表明:基于VECM模型的預(yù)測效果比傳統(tǒng)的預(yù)測效果更佳;基于中國大陸地區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的死亡率長期均衡關(guān)系,可以為兩地聯(lián)合長壽債券的定價(jià)提供重要參考。
[Abstract]:The death rate of population reflects the degree of death of the population. It is one of the key points in population science and population economics to predict the death rate accurately, and it is also an important data base for the risk measurement of longevity. Based on the Lee-Carter model, this paper explores the correlation between the mortality rate in mainland China and Taiwan, and considers the long-term equilibrium relationship between the two mortality rates through cointegration analysis. A vector error correction model based on correlation is established to overcome the limitation of the traditional autoregressive moving average model (ARIMA) which uses finite data to predict, and the mean square prediction error is used as the test standard. The results show that the prediction effect based on the VECM model is better than that of the traditional one, and the long-term equilibrium of mortality in China and Taiwan can provide an important reference for the pricing of the joint longevity bond between China and Taiwan.
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目《帶Levy跳的多因子市道輪換框架下的仿射利率結(jié)構(gòu)研究》(71471075) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目《基于市道輪換框架下帶Levy跳的高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)率研究》(14YJAZH052) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(暨南跨越計(jì)劃)《PMCMC算法在市道輪換框架下利率結(jié)構(gòu)模型中的應(yīng)用》(15JNKY003)
【分類號(hào)】：C924.25

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本文編號(hào)：1777073