本文關(guān)鍵詞：定量分析石油期貨市場(chǎng)與石油現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

文檔介紹：
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文y 8629J0論文題目:定量分析石油期貨市場(chǎng)與石油現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)系主題詞:石油期貨:ARCII模型;協(xié)整性分析;誤差修正模型專(zhuān)業(yè): 全融堂院系: 國(guó)匪絲進(jìn)貿(mào)星堂瞳研究生姓名: 置羞蒸導(dǎo)師姓名: 渣紅主寫(xiě)作時(shí)間: 2Q籃:!i=2QQ亟3內(nèi)容摘要本文采用1987年到2005年的石油現(xiàn)貨和I期貨價(jià)格的月度數(shù)據(jù).從兩個(gè)部分闡述了打油=}{}j貨市場(chǎng)與石油現(xiàn)貨市場(chǎng)間的價(jià)格關(guān)系。第一部分主要使用了Eagle.Granger協(xié)整理論和誤差修正模型研究石油刪貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系和短期動(dòng)態(tài)關(guān)系。第二部分采j}j ARCH類(lèi)模型度量石油期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)并利用最小二乘法分析了兩個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。通過(guò)以上兩部分的闡述,可以看到,石油期貨市場(chǎng)無(wú)論從長(zhǎng)期還是短期,無(wú)論從價(jià)格還是風(fēng)險(xiǎn)上都對(duì)石油現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大的影響,對(duì)石油現(xiàn)貨價(jià)格起著指導(dǎo)性的作j=}j。因此,本文得出結(jié)論,中國(guó)有必要建立完善的石油期貨市場(chǎng),掌握石油定價(jià)權(quán),改變被動(dòng)接受油價(jià)的局面。本文最后還就企業(yè)如何利_l=}j石油期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性提出了參考建議。IIAbstractTaking the monthly data of spot and futures oil price from 1987 to 2005,weanalyze the relationship between spot market and futu... 內(nèi)容來(lái)自轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處.

  本文關(guān)鍵詞：定量分析石油期貨市場(chǎng)與石油現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。