本文關(guān)鍵詞：定量分析石油期貨市場與石油現(xiàn)貨市場的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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對外經(jīng)濟貿(mào)易大學碩士學位論文y 8629J0論文題目:定量分析石油期貨市場與石油現(xiàn)貨市場的關(guān)系主題詞:石油期貨:ARCII模型;協(xié)整性分析;誤差修正模型專業(yè): 全融堂院系: 國匪絲進貿(mào)星堂瞳研究生姓名: 置羞蒸導(dǎo)師姓名: 渣紅主寫作時間: 2Q籃:!i=2QQ亟3內(nèi)容摘要本文采用1987年到2005年的石油現(xiàn)貨和I期貨價格的月度數(shù)據(jù).從兩個部分闡述了打油=}{}j貨市場與石油現(xiàn)貨市場間的價格關(guān)系。第一部分主要使用了Eagle.Granger協(xié)整理論和誤差修正模型研究石油刪貨價格與現(xiàn)貨價格之間的長期均衡關(guān)系和短期動態(tài)關(guān)系。第二部分采j}j ARCH類模型度量石油期貨市場與現(xiàn)貨市場的風險并利用最小二乘法分析了兩個市場風險之間的關(guān)系。通過以上兩部分的闡述,可以看到,石油期貨市場無論從長期還是短期,無論從價格還是風險上都對石油現(xiàn)貨市場產(chǎn)生了巨大的影響,對石油現(xiàn)貨價格起著指導(dǎo)性的作j=}j。因此,本文得出結(jié)論,中國有必要建立完善的石油期貨市場,掌握石油定價權(quán),改變被動接受油價的局面。本文最后還就企業(yè)如何利_l=}j石油期貨市場的波動性提出了參考建議。IIAbstractTaking the monthly data of spot and futures oil price from 1987 to 2005,weanalyze the relationship between spot market and futu... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請標明出處.

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