本文關(guān)鍵詞：基于層次分析法建立綜合油氣行業(yè)信用評級模型的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金融危機(jī)以來,信用違約事件的集中爆發(fā)使人們越來越關(guān)注信用評級的有效性,對信用風(fēng)險(xiǎn)的考察方法也在的完善與提高,而反觀我國信用評級行業(yè),與國際三大評級機(jī)構(gòu)(穆迪、標(biāo)普和惠譽(yù))相比,尚處新興發(fā)展階段,評級技術(shù)上的差距極大地限制資本市場的發(fā)展。由此可見,為加快發(fā)展我國資本市場逐漸走向成熟,增強(qiáng)當(dāng)前我國信用評級的實(shí)力,構(gòu)建客觀有效的信用評級方法是十分必要且緊迫的。而近年來,隨著美國貨幣政策的轉(zhuǎn)向,全球信用呈現(xiàn)收縮態(tài)勢,大宗商品市場也陷入蕭條,特別是2014年下半年以來,國際油價(jià)快速下跌已經(jīng)對整個(gè)油氣行業(yè)的盈利和信用風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成了不利影響,債券市場投資者不得不面對日益惡化的油氣行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。因此本文希望結(jié)合行業(yè)特性分析綜合油氣行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并建立與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相對應(yīng)的評級指標(biāo)體系,從而更加清晰而準(zhǔn)確的揭示出綜合油氣行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況。本文研究思路是通過了解行業(yè)內(nèi)企業(yè)的基本運(yùn)營模式入手,分析出綜合油氣行業(yè)中對信用風(fēng)險(xiǎn)影響最大的關(guān)鍵性因素,在明確其形成機(jī)制以及影響效果后,總結(jié)出一套與各關(guān)鍵因素相匹配的評級指標(biāo)體系,在此基礎(chǔ)上,再運(yùn)用層次分析法確定了各指標(biāo)在整個(gè)系統(tǒng)中的相應(yīng)權(quán)重,從而得到完整的信用評級模型,再通過對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的評級進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),最終評價(jià)過程和結(jié)果比較令人滿意,證明評級模型具有一定的適用性,可以很好地揭示綜合油氣行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的變化。本研究在梳理過去學(xué)者研究成果的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新性的加入一些新的元素,主要體現(xiàn)為：(1)以往的信用評級體系更傾向從企業(yè)內(nèi)部因素評價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)情況,而忽略了外部因素的重要作用,但本文結(jié)合行業(yè)特性,增加了從政治法律環(huán)境、信用環(huán)境以及行業(yè)環(huán)境三個(gè)角度綜合考察公司的信用風(fēng)險(xiǎn)特征,較以往更加全面的反映了行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)特征(2)以往信用評級中的實(shí)證檢驗(yàn)多是針對本土企業(yè),而本文則采用國際市場上的發(fā)債的企業(yè)作為主體,使評級模型具有更高的適用性。
【關(guān)鍵詞】：信用評級模型 綜合油氣行業(yè) 信用風(fēng)險(xiǎn)特性
【學(xué)位授予單位】：中央民族大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F426.22
【目錄】：

• 摘要3-5
• ABSTRACT5-10
• 第一章 緒論10-16
• 第一節(jié) 研究背景及研究意義10-11
• 一、研究背景10
• 二、研究意義10-11
• 第二節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-15
• 第三節(jié) 研究思路與方法15-16
• 第二章 行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)特性研究16-25
• 第一節(jié) 行業(yè)界定16-18
• 一、主要產(chǎn)品及分類16-17
• 二、行業(yè)界定17-18
• 第二節(jié) 綜合油氣行業(yè)運(yùn)營模式18-19
• 一、上游勘探與開發(fā)18
• 二、中游天然氣管道運(yùn)輸和貿(mào)易18
• 三、下游精煉與銷售18-19
• 第三節(jié) 行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)特征19-25
• 一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析19-23
• 二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析23-25
• 第三章 基于層次分析法的綜合油氣企業(yè)信用評級模型構(gòu)建25-38
• 第一節(jié) 信用評級指標(biāo)體系的構(gòu)建25-32
• 一、評級指標(biāo)選取原則25
• 二、評級指標(biāo)體系構(gòu)建25-32
• 第二節(jié) 信用評級指標(biāo)體系權(quán)重設(shè)計(jì)方法及思路32-34
• 一、層次分析法簡述32-33
• 二、設(shè)計(jì)思路33-34
• 第三節(jié) 確定指標(biāo)優(yōu)先級權(quán)重34-36
• 一、指標(biāo)相對重要性調(diào)查34
• 二、計(jì)算指標(biāo)優(yōu)先級權(quán)重34-36
• 三、優(yōu)先級權(quán)重確定36
• 第四節(jié) 信用等級劃分36-38
• 第四章 評級模型的實(shí)證檢驗(yàn)38-50
• 第一節(jié) 基于俄羅斯某石油公司的模型應(yīng)用38-44
• 第二節(jié) 基于俄羅斯某天然氣集團(tuán)的模型應(yīng)用44-50
• 第五章 研究結(jié)論及展望50-51
• 參考文獻(xiàn)51-52
• 附錄52-59
• 后記(致謝)59

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：485974