依據(jù)2000-2018年月度數(shù)據(jù),運用TVP-VAR模型,考量國際油價、盧布匯率和俄羅斯RTS指數(shù)三者之間的互動關系。結(jié)果表明:三者之間具有明顯的時變性互動關系,且因時間、背景而異。三者間的聯(lián)動及溢出效應可能危及金融體系安全,中國應審慎推進資本項目開放,優(yōu)化匯率制度安排,以自主創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級,防范和化解金融風險。 

【文章來源】：財經(jīng)理論與實踐. 2020,41(04)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
一、引 言
二、模型建立與變量說明
    (一)模型構(gòu)建
    (二)變量說明與數(shù)據(jù)來源
        1.原油價格(fob)。
        2.盧布匯率(er)。
        3.俄羅斯股指(rts)。
三、實證分析
    (一)參數(shù)估計結(jié)果
    (二)時變脈沖響應分析
        1.各個時點不同提前期的脈沖響應時變特征。
        2.特定時點的脈沖響應時變特征分析。
四、結(jié)論與啟示


【參考文獻】：
博士論文
[1]盧布匯率制度安排對俄羅斯經(jīng)濟影響研究[D]. 于娟.遼寧大學 2011



本文編號：3186373