本文選題：突發(fā)事件 + 油價波動　； 參考：《武漢大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展,石油在國民經(jīng)濟中的地位也越來越突出,近年來,各類突發(fā)事件頻發(fā),石油價格呈現(xiàn)出極其劇烈的波動。通過對以往突發(fā)事件的影響進(jìn)行分析,得出規(guī)律性的一致變化特征,可以為新時代下的油價走勢預(yù)測提供經(jīng)驗,提高我國石油突發(fā)事件的風(fēng)險應(yīng)對能力。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,人們的許多傳統(tǒng)觀念被改變和顛覆,目前我們的社會已經(jīng)進(jìn)入信息化技術(shù)高速發(fā)展的大數(shù)據(jù)時代,互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為人們搜索信息、了解各式信息的全新工具。搜索引擎記錄了用戶的搜索行為,網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)反映了用戶對事件的關(guān)注度,網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)憑借低成本、及時性為各行各業(yè)的預(yù)測提供了很多幫助,已經(jīng)被廣泛地運用于社會經(jīng)濟行為的預(yù)測之中,并取得了良好的效果,其可行性得到證實�；诖�,本文將網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)納入到分析框架之中,首先分析了目前中國石油市場的供給、需求、進(jìn)口現(xiàn)狀和面臨的風(fēng)險問題,在此基礎(chǔ)上探討了突發(fā)事件對油價波動的影響機制,為后續(xù)的分析奠定基礎(chǔ);然后,基于結(jié)構(gòu)性斷點檢驗對國際石油價格走勢和波動特征進(jìn)行分析;再次,基于網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)事件分析法進(jìn)行改進(jìn),探討歷史上的四次典型突發(fā)事件對事件窗內(nèi)油價超額收益率是否有顯著影響,并分析其和石油價格波動的關(guān)系;最后,建立自回歸分布滯后、廣義自回歸條件異方差等模型,利用特定突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度指標(biāo)對石油價格波動進(jìn)行解釋,對其影響力大小進(jìn)行有效衡量與監(jiān)測。研究發(fā)現(xiàn):重大突發(fā)事件對國際石油市場有著顯著的短期影響,對事件窗內(nèi)的累計超額收益率影響顯著;市場關(guān)注能夠加劇突發(fā)事件對石油市場的沖擊作用,四個突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)搜索關(guān)注度均對油價產(chǎn)生顯著影響,卡特里娜颶風(fēng)和利比亞戰(zhàn)爭的市場關(guān)注度正向作用于油價,而美國次貸危機和墨西哥灣漏油的影響為負(fù)向,美國次貸危機有著最大的影響程度和持續(xù)時間;利比亞戰(zhàn)爭期間的油價波動具有顯著的GARCH效應(yīng),利比亞戰(zhàn)爭對石油市場影響的半衰期為1～2天,且該影響程度呈邊際遞減趨勢。
[Abstract]:With the rapid development of economy, the status of petroleum in the national economy is becoming more and more prominent. Through the analysis of the influence of the past unexpected events, the consistent change characteristics of the regularity can be obtained, which can provide experience for the prediction of oil price trend in the new era and improve the ability to deal with the risks of oil emergencies in China. With the popularity of Internet technology, many traditional concepts of people have been changed and subverted. At present, our society has entered the era of big data with the rapid development of information technology, and the Internet has gradually become a search for information. New tools for understanding all kinds of information. The search engine records the user's search behavior, the network search data reflects the user's attention to the event, the network search data provides a lot of help for the forecast of various industries by virtue of its low cost and timeliness. It has been widely used in the prediction of social economic behavior, and has achieved good results, and its feasibility has been proved. Based on this, this paper brings the network search data into the analysis framework. Firstly, it analyzes the supply, demand, import status and risk of China's oil market. On this basis, the influence mechanism of unexpected events on oil price fluctuation is discussed, which lays the foundation for further analysis. Then, based on structural breakpoint test, the trend and volatility characteristics of international oil price are analyzed. Thirdly, This paper improves the traditional event analysis method based on the network search data, discusses whether the four typical emergencies in history have a significant impact on the oil price excess return rate in the event window, and analyzes its relationship with the oil price fluctuation. An autoregressive distribution lag model and generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model are established to explain the fluctuation of oil price by using the network concern index of a particular unexpected event and to measure and monitor its influence effectively. It is found that major emergencies have a significant short-term impact on the international oil market, and a significant impact on the cumulative excess return rate in the event window; market concern can aggravate the impact of the unexpected events on the oil market. The Internet search focus on the four emergencies has a significant impact on oil prices. Hurricane Katrina and the Libyan war market attention is positively affecting oil prices, while the US subprime mortgage crisis and the Gulf of Mexico oil spill have a negative impact. The oil price fluctuation during the Libyan War has significant GARCH effect, and the half-life of the Libyan war's impact on the oil market is 1 ~ 2 days, and the influence degree shows a marginal decreasing trend.
【學(xué)位授予單位】：武漢大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F416.22;F764.1

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本文編號：1819966