本文選題：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)　切入點：天然氣期貨價格　出處：《江蘇大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：天然氣作為新世紀(jì)新能源的典范,其價格與能源市場的穩(wěn)定性緊密相關(guān)。因此,科學(xué)地認(rèn)識天然氣價格波動的特征具有十分重要的現(xiàn)實意義。本文主要從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的角度探索和分析天然氣期貨、現(xiàn)貨價格的演化規(guī)律。本文主要分為兩個部分:第一部分以NYHR天然氣期貨、現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用粗粒化數(shù)據(jù)處理方法,把天然氣期貨、現(xiàn)貨價格波動序列轉(zhuǎn)化為符號序列,以5天為一個模態(tài),作為網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點,以模態(tài)間的轉(zhuǎn)換為邊,構(gòu)建天然氣期貨價格波動網(wǎng)絡(luò)和天然氣現(xiàn)貨價格波動網(wǎng)絡(luò)模型。第二部分著重于分析整體和不同時期天然氣期貨、現(xiàn)貨價格波動網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì),包括強(qiáng)度與強(qiáng)度分布、集聚系數(shù)、介數(shù)以及網(wǎng)絡(luò)直徑和平均路徑長度,探索并分析其波動演化規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn)天然氣期貨、現(xiàn)貨價格網(wǎng)絡(luò)的核心波動狀態(tài)集中在度值范圍在中間的節(jié)點上。天然氣期貨價格波動網(wǎng)絡(luò)在整體和不同時期內(nèi)都服從冪律分布,但是冪律分布的程度不一樣,而且天然氣現(xiàn)貨價格波動網(wǎng)絡(luò)的冪律分布情況比天然氣期貨價格波動網(wǎng)絡(luò)的更繁雜。另外,天然氣期貨、現(xiàn)貨價格網(wǎng)絡(luò)的集聚性既會發(fā)生在強(qiáng)度小的集團(tuán)中,也會發(fā)生在強(qiáng)度大的集團(tuán)中。我們還發(fā)現(xiàn)節(jié)點的中介能力不僅和節(jié)點強(qiáng)度有關(guān),還和時期的劃分有關(guān),而且天然氣期貨、現(xiàn)貨價格網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)出短程的相關(guān)性。最后,我們從網(wǎng)絡(luò)相似性角度,對比分析了天然氣期貨價格和現(xiàn)貨價格之間具體的聯(lián)動關(guān)系。
[Abstract]:As a model of new energy in the new century, the price of natural gas is closely related to the stability of the energy market. It is very important to understand the characteristics of natural gas price fluctuation scientifically. This paper is mainly divided into two parts: the first part is based on NYHR natural gas futures, spot price data, the use of coarse granulation data processing method, natural gas futures, The spot price fluctuation series is transformed into a symbol sequence, taking 5 days as a modal, as the node of the network, and taking the conversion between modes as the edge. The second part focuses on the analysis of the topological properties of the whole and different periods of natural gas futures, including the distribution of strength and intensity. Gathering coefficient, medium, network diameter and average path length, to explore and analyze its fluctuation evolution law. The core fluctuation state of spot price network is concentrated in the middle node. Natural gas futures price fluctuation network is distributed according to power law in the whole and in different periods, but the degree of power law distribution is different. Moreover, the power law distribution of the spot price fluctuation network of natural gas is more complicated than that of the natural gas futures price fluctuation network. In addition, the agglomeration of the spot price network in natural gas futures occurs in groups with small intensities. We also find that the intermediary capacity of the nodes is not only related to the strength of the nodes, but also to the division of time, and the network of natural gas futures and spot prices shows a short-range correlation. Finally, From the point of network similarity, we compare and analyze the specific linkage between natural gas futures price and spot price.
【學(xué)位授予單位】：江蘇大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F713.35;F416.22

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本文編號：1562993