本文關(guān)鍵詞：國際原油價格預(yù)測研究

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【摘要】：石油是不可再生能源,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的血液。我國對石油有較大的消費(fèi)需求,因此油價的波動會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的波動。原油價格波動較為復(fù)雜,不確定性影響因素較多。ARIMA模型廣泛地應(yīng)用在高頻金融時間序列建模,能較好地把握此類時間序列的動態(tài)規(guī)律。從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度運(yùn)用EVIEWS軟件,對1996—2013年的國際原油價格進(jìn)行數(shù)據(jù)整理歸納,運(yùn)用ARIMA模型加入季節(jié)因子建立原油價格模型,并通過模型走勢對2014—2020年的國際原油價格進(jìn)行預(yù)測。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【關(guān)鍵詞】： ARIMA 石油價格 預(yù)測
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271145) 教育部博士點(diǎn)基金資助項(xiàng)目(20110032110031)
【分類號】：F416.22
【正文快照】： 引用格式:熊熊,李璇.國際原油價格預(yù)測研究[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016(1):48-53.Citation format:XIONG Xiong,LI Xuan.Prediction of International Crude Oil Price[J].Journal of Chongqing University ofTechnology(Natural Science),2016(1):48-53.原油作為

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本文編號：1057630