本文關(guān)鍵詞：中國農(nóng)業(yè)技術(shù)擴散速度測定及發(fā)展策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《新疆大學》 2013年

在跳—擴散模型下敲定價不確定的奇異期權(quán)定價

劉罡  

【摘要】：近年來,隨著金融市場的日益發(fā)展和不斷完善,期權(quán)-作為一種良好的風險管理和投機保值的金融衍生工具,在金融市場中扮演著越來越重要的角色,其定價理論也成為現(xiàn)代金融學研究的核心之一.而1973年著名的Black-Scholes期權(quán)定價模型問世以來,國內(nèi)外眾多學者在此模型上加以修改完善,使其更貼近實際市場,并取得了豐碩的理論研究成果.而其中大多數(shù)研究是基于敲定價固定的情形,對于敲定價格可變的模型的研究少之甚少. 本文首先假定標的資產(chǎn)的價格服從一類特殊的更新跳-擴散過程,同時受到多個跳源的影響,在連續(xù)支付紅利的情形下,建立了合適的敲定價的模型.在完全市場的假設(shè)條件下,利用鞅方法和隨機金融分析等工具,推導出敲定價可變的奇異期權(quán)的定價公式. 本文內(nèi)容可分為三部分. 第一章,引言部分，主要介紹本文的選題背景和本文主要工作. 第二章,預備知識，主要介紹隨機過程及相關(guān)知識. 第三章,研究了標的資產(chǎn)的價格在服從多個跳源的跳擴散模型時,敲定價可變的連續(xù)履約價看漲期權(quán)的定價公式 第四章,研究了標的資產(chǎn)的價格在服從多個跳源的跳擴散模型時,敲定價可變的復合看漲期權(quán)的定價公式.

【關(guān)鍵詞】：
【學位授予單位】：新疆大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

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