本文關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)技術(shù)進步貢獻研究綜述，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《青島大學(xué)》 2011年

基于時間序列模型的控制圖性能評價及應(yīng)用

孫秋霞  

【摘要】：眾所周知,經(jīng)濟波動是經(jīng)濟發(fā)展中不可避免的現(xiàn)象,劇烈的經(jīng)濟波動不僅對經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定和經(jīng)濟增長的質(zhì)量構(gòu)成威脅,同時經(jīng)濟的大起大落對人民的生活水平也會造成很大的負面影響。本文基于時間序列模型,應(yīng)用統(tǒng)計過程控制技術(shù),對經(jīng)濟過程的有效監(jiān)測和預(yù)警進行了深入地研究。論文的主要研究成果如下： 1.基于已知的二階自相關(guān)過程模型,研究了兩類Shewhart型控制圖的平均運行鏈長(ARL)的算法。提出了分別采用離散化的有限馬氏鏈嵌入法和積分方程法計算二階自相關(guān)過程的修正控制圖和Shewhart型殘差圖的平均運行鏈長,通過數(shù)值結(jié)果對兩類控制圖的性能進行了對比分析,并就其應(yīng)用選擇給出了理論建議。實證研究中針對國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)時間序列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特性,選擇并應(yīng)用控制圖對其進行過程監(jiān)控,為宏觀經(jīng)濟過程監(jiān)控提供了科學(xué)的方法,更好地促進了控制圖技術(shù)的推廣和應(yīng)用。 2.針對參數(shù)未知的二階自相關(guān)過程,進一步研究了參數(shù)估值對控制圖性能的影響。時間序列數(shù)據(jù)通常都存在過程類別、過程階數(shù)及過程參數(shù)均未知等現(xiàn)實問題,且過程參數(shù)對控制圖性能的影響顯著,因此參數(shù)估值對控制圖性能的影響分析是必要的,這一定程度上也提高了控制圖應(yīng)用的實際意義。通過數(shù)值結(jié)果就參數(shù)不同估值對兩類控制圖性能的影響規(guī)律進行了總結(jié)對比,并給出了相關(guān)結(jié)論。 3.針對經(jīng)濟或金融數(shù)據(jù)中出現(xiàn)的波動簇集性,提出了基于條件異方差模型的過程控制方法。利用回歸模型與時間序列模型相結(jié)合的方法,對經(jīng)濟系統(tǒng)中相關(guān)時間序列數(shù)據(jù)進行更好地擬合,并采用條件異方差模型對波動簇集性進行描述,在此基礎(chǔ)上,給出了基于殘差項平方的修正圖設(shè)計和修正EWMA殘差圖設(shè)計。實證分析表明,所提出的基于殘差項平方的修正控制圖的有效性介于GARCH型控制圖與修正EWMA殘差控制圖之間。 4.對于包含多個非平穩(wěn)時間序列變量的經(jīng)濟系統(tǒng),在確定非平穩(wěn)序列間存在協(xié)整關(guān)系的前提下,提出了對協(xié)整回歸模型的平穩(wěn)殘差序列實施控制圖應(yīng)用,以實現(xiàn)對整個經(jīng)濟系統(tǒng)發(fā)展的過程監(jiān)控。該方案不僅有效避免了模型的“偽回歸”問題,而且避免了因為非平穩(wěn)序列差分變換而引起的信息損失,更加合理地實現(xiàn)了對整個經(jīng)濟系統(tǒng)進行過程監(jiān)控的目的。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：青島大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：N945;F113.7
【目錄】：

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本文編號：137153