本文關(guān)鍵詞：并行計算在金融風(fēng)險度量中的應(yīng)用研究

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【摘要】：計算金融是結(jié)合現(xiàn)代的計算技術(shù)、相關(guān)的數(shù)學(xué)理論和方法、金融學(xué)的理論來解決一些比較復(fù)雜的金融問題的嶄新的研究領(lǐng)域。金融風(fēng)險度量技術(shù)非常重要，VaR(Value at Risk)是一種非常有效的金融風(fēng)險度量技術(shù)，它最開始主要用于市場風(fēng)險的度量，后來漸漸成為了金融市場風(fēng)險度量技術(shù)的核心。所以，研究如何能夠更加準(zhǔn)確的計算VaR值不僅在理論上，，更在現(xiàn)實生活中都具有十分重要的意義。 本文介紹了一些金融風(fēng)險度量技術(shù)的理論和本文的研究意義，在這個基礎(chǔ)上對國內(nèi)外的風(fēng)險管理技術(shù)和現(xiàn)實狀況進行了概述。首先，對計算金融的基本概念及其重要意義、高性能計算和金融風(fēng)險度量的相關(guān)背景進行簡單的介紹；其次，介紹了并行計算的相關(guān)概念，分析了高性能計算的最新發(fā)展和其在金融領(lǐng)域的實際應(yīng)用，探討了金融領(lǐng)域高性能計算未來潛在的應(yīng)用方向；然后，對金融風(fēng)險度量的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行了分析并介紹了金融風(fēng)險度量及其意義、金融風(fēng)險度量的基本方法、VaR計算原理及方法、三類VaR的具體計算方法、VaR模型的事后檢驗方法和VaR方法評價；最后，在并行的環(huán)境中，根據(jù)蒙特卡羅方法的特點，研究了蒙特卡洛并行化的問題。 本文選取滬深300指數(shù)作為研究對象，然后在并行的環(huán)境中利用蒙特卡羅方法進行金融風(fēng)險度量的實例應(yīng)用研究，最后對實驗結(jié)果進行了一些相關(guān)的分析和評價。通過實例研究可以發(fā)現(xiàn)

本文編號：615334