【摘要】：本文主要研究倒向隨機微分方程模型下兩種純粹變額壽險和有保障變額壽險的躉繳保費、分期付保費以及責(zé)任準備金的計算公式；并證明了未到期責(zé)任準備金所滿足的積分-偏微分方程。 第一章介紹了研究背景和本人所做的主要工作。 第二章敘述了與本文研究有關(guān)的理論基礎(chǔ)，包括倒向隨機微分方程理論和隨機分析的一些定理。 第三章我們給出了精算市場模型和金融市場模型，在完備市場的假設(shè)條件下，利用倒向隨機微分方程理論導(dǎo)出了未定權(quán)益的定價公式。 第四章基于金融市場與死亡率風(fēng)險相互獨立的假設(shè)條件下，導(dǎo)出了變額養(yǎng)老保險與變額定期保險的躉繳保費、有保障的變額養(yǎng)老保險與變額定期保險的躉繳保費。 第五章給出了分期付保費和未到期責(zé)任準備金的定價公式，并證明了變額養(yǎng)老保險與變額定期保險的未到期責(zé)任準備金所滿足的積分-偏微分方程。 第六章總結(jié)了本文的研究成果,并對有保障的變額養(yǎng)老保險的躉繳保費進行了數(shù)值模擬，最后提出了本文的不足以及以后需要進一步研究的地方。
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F840.6

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 王玉梅,胥會平;兩類投資連結(jié)型保單的定價問題[J];復(fù)旦學(xué)報(自然科學(xué)版);2002年05期

2 劉余慶,龍文莉,汪

本文編號：2749230