房地產(chǎn)行業(yè)是我國的支柱性產(chǎn)業(yè),在經(jīng)歷過爆發(fā)式發(fā)展后,國家為抑制房地產(chǎn)業(yè)的過快發(fā)展出臺了一系列政策,使得我國房地產(chǎn)企業(yè)面臨著嚴峻的考驗,在按期償還商業(yè)銀行信貸方面存在諸多隱患�；诖吮疚膹纳虡I(yè)銀行角度出發(fā)對我國房地產(chǎn)企業(yè)的信用風險方面進行了研究,以對我國商業(yè)銀行對房地產(chǎn)企業(yè)進行授信時提供幫助。本文的主要內(nèi)容如下:第一章,主要介紹了本文的研究背景及研究意義,提出了對房地產(chǎn)企業(yè)信用風險度量的重要性,同時在本章還對國內(nèi)外文獻進行了述評,為本文的研究方法及研究內(nèi)容提供了理論基礎;第二章,根據(jù)本文研究的主要對象,即房地產(chǎn)企業(yè)信用風險,對相關的概念進行了界定,并且提出了如果信用風險一旦發(fā)生其可能會造成的危害,同時在本章也簡要介紹了我國房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀以及我國商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)信貸的情況,并對我國商業(yè)銀行目前對信用風險度量的情況進行了簡要介紹,在本章的最后對影響房地產(chǎn)業(yè)信用風險的因素進行了簡要分析;第三章,介紹了幾種度量信用風險的方法,并且結合我國實際情況提出了 KMV模型能夠更加準確的對信用風險進行度量,同時本章還對KMV模型的核心指標的計算進行了改進,提出構建了EGARCH-KMV模型,并根據(jù)我... 

【文章來源】：哈爾濱工程大學黑龍江省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究的背景、目的和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究的目的和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 文獻述評
    1.3 論文寫作的總體思路及框架結構
        1.3.1 論文寫作的總體思路
        1.3.2 框架結構
    1.4 研究方法
    1.5 本文創(chuàng)新之處
第2章 商業(yè)銀行對房地產(chǎn)信用風險度量概述
    2.1 商業(yè)銀行房地產(chǎn)企業(yè)信用風險概述
        2.1.1 商業(yè)銀行信用風險含義及特征
        2.1.2 商業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)信用風險特征
        2.1.3 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信用風險的危害
    2.2 商業(yè)銀行房地產(chǎn)授信現(xiàn)狀及風險度量現(xiàn)狀分析
        2.2.1 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
        2.2.2 商業(yè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)信貸狀況分析
        2.2.3 商業(yè)銀行信用風險度量現(xiàn)狀分析
    2.3 房地產(chǎn)企業(yè)信用風險的形成及其影響因素
        2.3.1 形成房地產(chǎn)業(yè)信用風險分析
        2.3.2 宏觀因素分析
        2.3.3 微觀因素分析
    2.4 本章小結
第3章 信用風險模型的選取及EGARCH-KMV模型的構建
    3.1 商業(yè)銀行信用風險度量方法的選取
        3.1.1 傳統(tǒng)信用風險度量方法
        3.1.2 現(xiàn)代信用風險度量方法
        3.1.3 KMV模型在我國適用性分析
    3.2 EGARCH-KMV模型的構建
        3.2.1 KMV模型的假設前提
        3.2.2 EGARCH對KMV模型中股權波動率的改進
        3.2.3 EGARCH-KMV模型的構建
    3.3 基于我國現(xiàn)狀的EGARCH-KMV模型參數(shù)選取分析
        3.3.1 股權價值
        3.3.2 債務面值即違約點的選取
        3.3.3 無風險利率r
    3.4 本章小結
第4章 EGARCH-KMV模型對房地產(chǎn)企業(yè)信用風險度量的實證分析
    4.1 虧損房地產(chǎn)企業(yè)與非虧損房地產(chǎn)企業(yè)實證及對比分析
        4.1.1 樣本選擇及時間點確定
        4.1.2 相關參數(shù)指標的確定
        4.1.3 計算資產(chǎn)價值及資產(chǎn)波動率
        4.1.4 違約距離與違約概率
        4.1.5 虧損與非虧損房地產(chǎn)企業(yè)實證結果對比分析
    4.2 大型房地產(chǎn)企業(yè)與小型房地產(chǎn)企業(yè)實證及對比分析
        4.2.1 樣本組的確定
        4.2.2 相關參數(shù)指標的確定
        4.2.3 大型與小型房地產(chǎn)企業(yè)實證結果及其對比分析
    4.3 基于EGARCH-KMV模型的違約概率影響因素分析
    4.4 EGARCH-KMV模型與傳統(tǒng)KMV模型計算結果的比較分析
    4.5 本章小結
第5章 對策與建議
    5.1 商業(yè)銀行對房地產(chǎn)企業(yè)的選擇與風險把控
        5.1.1 對虧損與非虧損房地產(chǎn)企業(yè)的信用風險的把控
        5.1.2 對不同規(guī)模的房地產(chǎn)企業(yè)的信用風險的把控
        5.1.3 對房地產(chǎn)企業(yè)進行信用風險度量考察指標
    5.2 加強商業(yè)銀行信用風險管理
    5.3 改善我國商業(yè)銀行信用評級方法
        5.3.1 標準法階段
        5.3.2 內(nèi)部評級初級法階段
        5.3.3 內(nèi)部評級高級法階段
    5.4 加強商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫的建設
    5.5 本章小結
結論
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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[4]“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”對中國銀行業(yè)真的沒影響嗎?[J]. 章彰.  銀行家. 2010(10)
[5]適應巴塞爾新資本監(jiān)管規(guī)則,加快國內(nèi)商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉型[J]. 張春子.  銀行家. 2010(10)
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[8]基于Tompkins方法的KMV模型研究[J]. 張能福,劉琦鈾.  統(tǒng)計與決策. 2009(14)
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博士論文
[1]我國商業(yè)銀行信用風險度量和管理研究[D]. 劉迎春.東北財經(jīng)大學 2011

碩士論文
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[2]基于KMV模型的上市公司信用風險度量研究[D]. 李峰.湖南大學 2009
[3]我國企業(yè)規(guī)模問題的研究[D]. 魏瑞.河南大學 2006



本文編號：3184410