本文運(yùn)用Jurado et al.（2015）所提出的測度經(jīng)濟(jì)不確定性的方法,使用全球17個(gè)主要國家的524個(gè)經(jīng)濟(jì)變量構(gòu)建出經(jīng)濟(jì)不確定性指數(shù)。通過與Baker et al.（2016）基于文本分析法所構(gòu)建的經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù)進(jìn)行對比分析發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù)的波動(dòng)性明顯較大,且與政治事件的聯(lián)系更密切,而經(jīng)濟(jì)不確定性指數(shù)更多地與經(jīng)濟(jì)事件相關(guān)聯(lián)。本文運(yùn)用GVAR模型來研究經(jīng)濟(jì)不確定性的外溢效應(yīng)。GVAR模型的脈沖結(jié)果表明,美國經(jīng)濟(jì)不確定性的增加不僅會(huì)導(dǎo)致本國產(chǎn)出、股價(jià)和通貨膨脹的下降,而且也會(huì)對全球其他國家的產(chǎn)出、股價(jià)和通貨膨脹產(chǎn)生負(fù)向影響,并且負(fù)向外溢效應(yīng)具有明顯的異質(zhì)性特征。 

【文章來源】：經(jīng)濟(jì)問題探索. 2020,(08)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：9 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、全球經(jīng)濟(jì)不確定性指數(shù)構(gòu)建
    （一）測度經(jīng)濟(jì)不確定性的理論模型
    （二）數(shù)據(jù)選取
    （三）全球主要國家的經(jīng)濟(jì)不確定性指數(shù)
四、美國經(jīng)濟(jì)不確定性沖擊的影響
    （一）全球向量自回歸模型
    （二）數(shù)據(jù)選取
    （三）美國經(jīng)濟(jì)不確定性沖擊的效應(yīng)
五、結(jié)論與啟示


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3151866