發(fā)布時(shí)間：2020-12-12 13:28

　　文章基于改進(jìn)的動(dòng)態(tài)probit模型對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣進(jìn)行預(yù)測(cè)。首先對(duì)月度數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)調(diào)整和H-P濾波處理以分離出循環(huán)成分,然后根據(jù)McFadden R²最大化原則構(gòu)建出最優(yōu)模型,并對(duì)各種probit模型進(jìn)行樣本內(nèi)分析和樣本外預(yù)測(cè)。樣本內(nèi)分析結(jié)果表明,動(dòng)態(tài)probit模型的預(yù)測(cè)效果優(yōu)于靜態(tài)probit模型,不論是模型預(yù)測(cè)評(píng)估還是轉(zhuǎn)折點(diǎn)預(yù)測(cè),一般動(dòng)態(tài)probit模型和動(dòng)態(tài)自回歸probit模型的預(yù)測(cè)能力都顯著高于靜態(tài)probit模型或自回歸probit模型;樣本外預(yù)測(cè)結(jié)果表明,動(dòng)態(tài)probit模型的預(yù)測(cè)效果優(yōu)于靜態(tài)probit模型,四種probit模型都能夠提前發(fā)出預(yù)警衰退信號(hào),并對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣狀況給出合理的信息。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2020年11期 第16-22頁(yè) 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：7 頁(yè)

【部分圖文】：

宏觀經(jīng)濟(jì)一致合成指數(shù)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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