本文關(guān)鍵詞：我國銀行緩沖資本與經(jīng)濟周期及資產(chǎn)風險變化的實證研究　出處：《北京化工大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：2010年發(fā)布的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》強調(diào)商業(yè)銀行在滿足最低資本充足率8%的要求下應(yīng)當計提一定的緩沖資本來抵御風險,維持金融體系的穩(wěn)定性。因此,緩沖資本不僅成為商業(yè)銀行資本監(jiān)管的核心內(nèi)容,同時也是學術(shù)界不斷深入研究的課題。本文以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為理論基礎(chǔ),緩沖資本變化為主線,搜集了我國60家商業(yè)銀行2006至2012年的面板數(shù)據(jù),運用最小二乘法和廣義矩估計法,對緩沖資本與經(jīng)濟周期及資產(chǎn)風險變化關(guān)系進行了深入的實證研究。 本文得出以下結(jié)論：(1)我國銀行緩沖資本具有順周期性,即緩沖資本持有水平與GDP年增長率呈負相關(guān)關(guān)系,順周期性會帶來擴大經(jīng)濟繁榮期,加劇經(jīng)濟蕭條期的不良效應(yīng)；(2)總體上緩沖資本調(diào)節(jié)與資產(chǎn)風險變化關(guān)系互為正相關(guān),然而對于緩沖資本水平低于4%的銀行,其關(guān)系為負相關(guān)。因此我國商業(yè)銀行緩沖資本與資產(chǎn)風險變化關(guān)系取決于銀行持有的緩沖資本水平；(3)當緩沖資本與資產(chǎn)風險變化互為正相關(guān)時,反饋機制對順周期性有擴大效應(yīng)；當緩沖資本與資產(chǎn)風險變化為負相關(guān),反饋機制對順周期性有緩解作用。 基于上述研究結(jié)論,本文向銀行管理者以及監(jiān)管部門提出相關(guān)建議：(1)合理決策緩沖資本持有量以降低順周期性的不良反應(yīng),減輕市場震蕩：(2)根據(jù)銀行規(guī)模以及緩沖資本持有水平的不同制定差異化監(jiān)督政策；(3)加強商業(yè)銀行自身的風險管控能力,減少對國家扶持的依賴性。
[Abstract]:In 2010, Basel Accord 鈪，

本文編號：1408274