本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行貨款集中度對(duì)其收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響

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【摘要】：回溯2002年,中國銀行業(yè)不良貸款率瀕臨“紅線”,被包括高盛在內(nèi)的眾多外資投行質(zhì)疑“技術(shù)性破產(chǎn)”,到2014年我國9家商業(yè)銀行登榜美國《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng),黃金發(fā)展的十余年,中國銀行業(yè)綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)集體飛躍,資產(chǎn)規(guī)模、資本凈額、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量成倍上升,盈利能力、經(jīng)營狀況、技術(shù)指標(biāo)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅改善。在經(jīng)歷歷史高速發(fā)展的同時(shí),由于銀行逐利性質(zhì)的強(qiáng)化和泛金融類產(chǎn)品競爭的加劇,貸款投放缺乏統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟(jì)政策與環(huán)境變化、監(jiān)管部門施加的不良貸款指標(biāo)雙降壓力以及銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)機(jī)制覆蓋率過低等復(fù)合因素作用,導(dǎo)致我國銀行業(yè)貸款集中度相對(duì)較高,一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的密集暴露則有可能引發(fā)金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此,正確認(rèn)識(shí)我國商業(yè)銀行的貸款集中度對(duì)其收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響,對(duì)調(diào)整銀行的貸款結(jié)構(gòu),包括提高貸款質(zhì)量與降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額,增強(qiáng)銀行對(duì)于貸款集中風(fēng)險(xiǎn)的控制、防范與處置能力,改進(jìn)金融監(jiān)管依據(jù)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文首先從宏觀導(dǎo)向和微觀操作兩個(gè)層面詳述影響我國貸款集中度的因素,并詳述貸款集中度對(duì)銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)理。其次,用前十大貸款客戶的敞口比率衡量貸款的客戶集中度,用修正的赫芬達(dá)爾指數(shù)(HHI)衡量貸款的行業(yè)集中度和地區(qū)集中度,并結(jié)合2007-2013我國16家上市商業(yè)銀行年報(bào)、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)年報(bào)、中國金融穩(wěn)定報(bào)告以及中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告等公開數(shù)據(jù)對(duì)我國商業(yè)銀行貸款集中度進(jìn)行現(xiàn)狀分析與指標(biāo)測(cè)算。其三,在實(shí)證分析中選擇資本收益率、凈利息收益率作為收益的代理變量,用資本充足率、不良貸款率、Z指數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的代理變量,構(gòu)建五個(gè)面板數(shù)據(jù)多元回歸模型,并將樣本銀行分為三個(gè)類型,分組進(jìn)行貸款集中度的效應(yīng)分析研究。本文的主要結(jié)論是不同類型商業(yè)銀行的貸款集中度對(duì)其收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響存在結(jié)構(gòu)性差異,且貸款集中的三個(gè)維度中,客戶集中度對(duì)商業(yè)銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的影響最為顯著。對(duì)大型商業(yè)銀行而言,貸款集中度總體上損害其收益性,增加其風(fēng)險(xiǎn)性。對(duì)股份制商業(yè)銀行而言,貸款集中度總體上有益其收益性,增大其風(fēng)險(xiǎn)性。對(duì)城市商業(yè)銀行而言,貸款集中度總體有益其收益性,增大其風(fēng)險(xiǎn)性。在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國當(dāng)前我國金融深化與發(fā)展的實(shí)際需要,提出有針對(duì)性的政策建議,包括推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)、完善監(jiān)管指標(biāo)體系建設(shè)、加強(qiáng)擔(dān)保聯(lián)動(dòng)體系建設(shè)、落實(shí)信用管理體系建設(shè)。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 貸款集中度 赫芬達(dá)爾指數(shù) 收益與風(fēng)險(xiǎn) 多元面板數(shù)據(jù)回歸
【學(xué)位授予單位】：西北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 導(dǎo)論8-16
• 1.1 選題背景與研究意義8-9
• 1.2 主要內(nèi)容9-13
• 1.3 文章框架13-14
• 1.4 創(chuàng)新與不足14-16
• 第二章 文獻(xiàn)綜述16-20
• 2.1 國外關(guān)于貸款集中度的相關(guān)研究現(xiàn)狀16-18
• 2.1.1 國外關(guān)于貸款集中度的影響因素與風(fēng)險(xiǎn)管理16-17
• 2.1.2 國外關(guān)于貸款集中度的測(cè)算分析與實(shí)證研究17-18
• 2.2 國內(nèi)關(guān)于貸款集中度的相關(guān)研究現(xiàn)狀18-20
• 2.2.1 國內(nèi)關(guān)于貸款集中度的影響因素和風(fēng)險(xiǎn)管理18-19
• 2.2.2 國內(nèi)關(guān)于貸款集中度的測(cè)算分析與實(shí)證研究19-20
• 第三章 我國商業(yè)銀行貸款集中度與收益及風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系理論20-34
• 3.1 我國商業(yè)銀行貸款集中度的影響因素20-24
• 3.1.1 宏觀導(dǎo)向因素20-22
• 3.1.2 微觀操作因素22-24
• 3.2 貸款集中度的測(cè)算方法與評(píng)述24-28
• 3.2.1 敞口比率法24-25
• 3.2.2 違約敞口(EAD)加權(quán)平均相關(guān)度25
• 3.2.3 洛倫茲曲線和基尼系數(shù)法25-26
• 3.2.4 信息熵指數(shù)法26-27
• 3.2.5 赫芬達(dá)爾指數(shù)法27-28
• 3.3 貸款集中度對(duì)銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響28-34
• 3.3.1 客戶集中度對(duì)銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響28-30
• 3.3.2 行業(yè)集中度對(duì)銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響30-31
• 3.3.3 地區(qū)集中度對(duì)銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)的影響31-34
• 第四章 我國商業(yè)銀行貸款集中度的現(xiàn)狀分析與測(cè)算結(jié)果34-48
• 4.1 我國商業(yè)銀行貸款集中度的現(xiàn)狀分析34-38
• 4.1.1 客戶集中度的現(xiàn)狀分析34-35
• 4.1.2 行業(yè)集中度的現(xiàn)狀分析35-36
• 4.1.3 地區(qū)集中度的現(xiàn)狀分析36-38
• 4.2 貸款集中度的測(cè)算結(jié)果38-48
• 4.2.1 數(shù)據(jù)來源及說明38-39
• 4.2.2 貸款集中度的測(cè)算結(jié)果39-45
• 4.2.3 描述性統(tǒng)計(jì)分析45-48
• 第五章 實(shí)證分析48-64
• 5.1 變量、數(shù)據(jù)、研究方法48-50
• 5.1.1 變量說明48-49
• 5.1.2 數(shù)據(jù)來源49
• 5.1.3 模型設(shè)定49-50
• 5.2 描述性統(tǒng)計(jì)分析50-51
• 5.3 面板數(shù)據(jù)的相關(guān)性分Pearson檢驗(yàn)51
• 5.4 實(shí)證結(jié)果及經(jīng)驗(yàn)分析51-64
• 5.4.1 樣本整體收益與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的回歸結(jié)果51-54
• 5.4.2 不同類型商業(yè)銀行ROA的回歸結(jié)果54-56
• 5.4.3 不同類型商業(yè)銀行NIM的回歸結(jié)果56-58
• 5.4.4 不同類型商業(yè)銀行CAR的回歸結(jié)果58-60
• 5.4.5 不同類型商業(yè)銀行BLR的回歸結(jié)果60-62
• 5.4.6 不同類型商業(yè)銀行Z指數(shù)的回歸結(jié)果62-64
• 第六章 結(jié)論及政策建議64-70
• 6.1 本文結(jié)論64-65
• 6.2 政策建議65-70
• 6.2.1 推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)65
• 6.2.2 完善監(jiān)管指標(biāo)體系建設(shè)65-66
• 6.2.3 加強(qiáng)擔(dān)保聯(lián)動(dòng)體系建設(shè)66-67
• 6.2.4 落實(shí)信用管理體系建設(shè)67-70
• 參考文獻(xiàn)70-73
• 致謝7

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本文編號(hào)：919405