本文關鍵詞：宏觀經濟統(tǒng)計數據結構變化分析及其對中國的實證，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：對于宏觀經濟統(tǒng)計數據的結構變化進行分析已成為研究數據質量的核心內容之一。本文從經濟系統(tǒng)的角度運用聯(lián)合估計診斷模型對我國 3 6個宏觀經濟時間序列的結構變化進行了全面的分析 ,發(fā)現(xiàn)了數據異常的特點和規(guī)律。研究結論表明 :大部分異常點的出現(xiàn)或多或少都是以聚集成堆的形式出現(xiàn)的 ,它們之間存在深刻的內在聯(lián)系 ,孤立的異常點不是我國宏觀經濟時間序列的主要特征 ;幾乎所有的原始序列都有顯著的偏度 ,過多的峰度也是明顯的 ,因此它們被顯著地拒絕認為服從正態(tài)分布 ;大部分變量的原始序列和異常點修正后序列雖然都呈現(xiàn)出非ARCH特征 ,但是ARCH2、ARCH4、ARCH8的P值卻有一定程度的不同。
【作者單位】： 清華大學經濟管理學院 上海財經大學經濟學院數量經濟系
【關鍵詞】： 統(tǒng)計數據 結構變化 異常點 宏觀經濟
【基金】：教育部人文社會科學重點研究基地重大研究項目 (0 1JAZJD790 0 0 4 )的研究成果。
【分類號】：F222
【正文快照】： 一、引　言翻開國內主要的經濟類學術期刊 ,采用經濟數量分析的方法 ,尤其是建立計量經濟學模型研究分析中國現(xiàn)實經濟問題 ,已經成為論文的重要部分 ,這是中國經濟研究在方法論方面的重大進步 ,是經濟學走向科學化的重要標志之一。但是 ,閱讀這些論文以后發(fā)現(xiàn) ,存在的問題甚

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  本文關鍵詞：宏觀經濟統(tǒng)計數據結構變化分析及其對中國的實證，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：272349