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與傳統(tǒng)方法比較做短期預測

鄭少智,等:基于ARIMA模型的我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的分析與預測

的社會經(jīng)濟現(xiàn)象的預測,因此一定程度上限制了其應用。

市場透視

3　運用時間序列分析方法對我國GDP總額建立ARMIA(p,d,q)模型

　　本文所用1978—2009年我國GDP總額數(shù)據(jù)來源于《2009年中國統(tǒng)計年鑒》。

311　根據(jù)時間序列的散點圖以及ADF單位根檢驗,觀察

其方差、趨勢及其季節(jié)性變化規(guī)律,識別該序列的平穩(wěn)性　　該序列散點圖有向右上方傾斜的明顯趨勢,且前后波動的幅度不一致,說明此序列存在增長趨勢,又存在異方差性;從單位根檢驗的數(shù)據(jù)來看:t值21287甚至小于10%顯著性水平下的臨界值31243,因此y沒有通過擴充ADF的平穩(wěn)性單位根檢驗,據(jù)此判定該時間序列是非平穩(wěn)的時間序列。312　對非平穩(wěn)的時間序列y進行平穩(wěn)化處理

經(jīng)嘗試最后確定先對數(shù)據(jù)取自然對數(shù),然后進行二階差分處理。經(jīng)過平穩(wěn)化處理后,時間趨勢基本消除,可認為是平穩(wěn)序列。

2

對Δlny進行平穩(wěn)性檢驗(ADF檢驗),結(jié)果t值達到了4159,可知:2

檢驗,說明GDP,Δy(2)。313　ADFARIMA(p,d,q)d應取為2。為了確定模型中的p和

2

q,作序列Δlny直至滯后16階的自相關(ACF)圖和偏相關(PACF)圖,可知自相關圖和偏相關圖都是拖尾的,因此建立ARIMA模型。經(jīng)過Eviews反復推算,利用AIC和SC準則選出最優(yōu)的模型為ARIMA(2,2,2)。Eviews運行模擬的結(jié)果為:

表1　模型擬合結(jié)果

VariableAR(1)AR(2)MA(1)MA(2)R-squaredAdjustedR-squaredS1E1orregressionSumsquaredresidLoglikelihoodInvertedARRootsInvertedMARoots

Coefficient

Std1Errort-Prob1

Δ2lnyt=(AR(1)=-019034,AR(2)=-015623,

MA(1)=115504,MA(2)=019949)

t統(tǒng)計量:-51886　　-31652　521329　　251593S1E=010414　AIC=-314008　SC=-312105Δ2lnyt=-019034Δ2lnyt-1-015623Δ2lnyt-2+εt+εε115504t-1+019949t-2

314　模型的診斷

由上述模型,對其進行回歸擬合,模型中的殘差序列2

以及Δlny的實際值和擬合值的序列見下圖。

從上圖可以看出,模型的擬合值和實際值的變動具有較好的一致性,模型的殘差值較小,消除了線性或者指數(shù)趨勢,較為平穩(wěn),說明模型通過了適應性檢驗。為了進一步檢驗該模型的效果,記 t為該模型的殘差序列,對其進行ADF

檢驗,得到的t值為4114,而在1%顯著性水平下,ADF的臨界值為-216694。因此,殘差序列 t能在

1%顯著性水平下看做白噪聲過程,這說明Δlny的擬合

2

值是實際值的無偏估計,模型具有較好的擬合效果。315　模型的預測

2

根據(jù)時間序列Δlnyt的ARIMA(2,2,2)模型可知,yt的預測公式為:

yt=e

Δ2lnyt-1-015623Δ2lnyt-2+εt+115504εt-1+019949εt-22lnyt-1-lnyt-2-019034

-0190344601153489-51010000-0156232101153956-3101001311550434019949290142685001355206010413730104108151161162-0145+01-0178

-0101029628521329190103887625159250

010000010000

用ARIMA(2,2,2)模型對我國GDP總額作預測見表2:

表2

年份實際值預測值

20072495291924815819

20083006701030536113

20093353531034305114

359327112010

Meandependentvar01001279S1D1dependentvar01051523Akaikeinfocriterion-31400830Schwarzcriterion-0145+0160i-0178+0163i

-31210515

Durbin-Watsonstat11703946

4　結(jié)　論

通過以上對1978—2009年我國GDP總額時序數(shù)據(jù)進行分析和所建立的模型,說明對非平穩(wěn)時間序列作建模分析時,利用Box-Jenkins法所建立ARIMA模型具有較好的預測效果。本文所建立的ARIMA(2,2,2)模型,可用于對我國GDP總額作短期預測。(下轉(zhuǎn)P28)

201011

2

我們知道,參數(shù)估計值的顯著性檢驗通過t統(tǒng)計量來檢驗。統(tǒng)計量的值應該不能太小,通過觀察t統(tǒng)計量大于相應自由度條件下的卡方統(tǒng)計量的概率來確定估計值的顯著性。由表1可知,我們要估計的模型為:

　25

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