本文關鍵詞：企業(yè)景氣指數(shù)的干預模型研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

華中農(nóng)業(yè)大學 碩士學位論文 企業(yè)景氣指數(shù)的干預模型研究 姓名：趙光娟 申請學位級別：碩士 專業(yè)：農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 指導教師：肖枝洪 201106 摘要 企業(yè)景氣指數(shù)能夠比較科學的反映現(xiàn)階段企業(yè)的運行狀況并判斷未來經(jīng)濟發(fā)展 的態(tài)勢，能夠迅速、可靠地了解和預測 短期 宏觀經(jīng)濟的運行情況，是跟蹤經(jīng)濟周 期性變動、確定經(jīng)濟轉折點、建立經(jīng)濟預測系統(tǒng)的一種有效手段。目前，企業(yè)景氣 指數(shù)已成為監(jiān)測宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的重要手段之一，因此企業(yè) 景氣指數(shù)的研究具有重要的意義。 本文首先對企業(yè)景氣指數(shù)序列進行數(shù)據(jù)處理，建立比較合理的干預模型對其進 行預測，根據(jù)預測結果來判斷經(jīng)濟的發(fā)展狀況；接著建立企業(yè)景氣指數(shù)與GDP季度 累計增長率之間的關系模型，利用企業(yè)景氣指數(shù)較為準確的預測值對GDP季度累計 增長率進行短期預測，從GDP方面來說明經(jīng)濟的發(fā)展狀況。 最后得出以下結論： 1．作為一個時間序列，企業(yè)景氣指數(shù)序列可以利用時間序列分析方法進行研究。 在只有一個干預事件 金融危機 的情況下，可以建立合適的單變量干預模型，并利 用此模型對企業(yè)景氣指數(shù)進行預測，通過驗證，，預測結果很準確。 2．根據(jù)企業(yè)景氣指數(shù)的預測結果可知，在沒有其它重大干預的情況下，短期經(jīng) 濟會呈現(xiàn)出穩(wěn)速的發(fā)展景象。政府部門可以此作為制定宏觀經(jīng)濟政策的決策依據(jù)， 企業(yè)經(jīng)營管理者也可以此作為制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的重要參考。 3．可以建立一元線性回歸模型，利用企業(yè)景氣指數(shù)預測數(shù)據(jù)對GDP季度累計增 長率進行短期預測，預測結果可信度比較高。 4．通過GDP季度累計增長率的預測值可以看出，短期內經(jīng)濟發(fā)展會呈現(xiàn)出

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