本文關(guān)鍵詞：幾種特殊類型的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《陜西師范大學(xué)》 2007年

幾種特殊類型的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)研究

付粉娟  

【摘要】： 可轉(zhuǎn)換債券是一種極其復(fù)雜的金融衍生產(chǎn)品，除了一般的債權(quán)以外，它還包含著很多的期權(quán)，包括轉(zhuǎn)股權(quán)、回售權(quán)、贖回權(quán)和轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)低權(quán)，條款的復(fù)雜性決定了可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的復(fù)雜性。Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型是現(xiàn)代金融領(lǐng)域最重要和影響最大的理論之一，很多可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)理論都是由Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型發(fā)展而來。 目前使用最廣泛的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型是以股票價(jià)格為基礎(chǔ)變量的單因素定價(jià)模型，這種方法將可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值表示為一般債券價(jià)值和一個(gè)看漲期權(quán)的價(jià)值之和，隨后出現(xiàn)了以股票價(jià)格為基礎(chǔ)變量的雙因素定價(jià)模型，這種模型既考慮股價(jià)變動(dòng)又考慮利率變動(dòng)因素，模型由于過分復(fù)雜，所得結(jié)果并不理想。 本文首先簡單地介紹了可轉(zhuǎn)換債券的構(gòu)成條款及影響可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值的一些因素；其次，詳盡地介紹了可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)典的定價(jià)理論：Ingersoll(1977)和BrennanSchwartz(1977)的單因素模型、BrennanSchwartz(1980)的雙因素模型，目前應(yīng)用比較廣泛的簡化的單因素模型、雙因素模型，及數(shù)值定價(jià)方法：二叉樹方法、Monte Carlo模擬。最后，在前人工作的基礎(chǔ)上嘗試?yán)明狈椒▽赊D(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價(jià)。 在諸多的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型中，鞅方法的使用始終不多，基于前人得到的一些結(jié)論，結(jié)合中國市場可轉(zhuǎn)換債券的特點(diǎn)，本文在完備、連續(xù)的市場模型下，在可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格是標(biāo)的資產(chǎn)(股票)價(jià)格的函數(shù)，標(biāo)的資產(chǎn)(股票)支付紅利，且有依賴時(shí)間參數(shù)的期望收益率μ(t)、波動(dòng)率σ(t)及紅利率ρ(t)的情形下，分別在可轉(zhuǎn)換債券不可贖回、附有特定回購條款、回售條款的情況下，嘗試用鞅方法對可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)，同已有模型相比，本文結(jié)合中國市場的實(shí)際情況，考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)因素對可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值的影響。 本文的主要成果及創(chuàng)新點(diǎn)如下： 1．利用鞅方法推導(dǎo)出在不可贖回、不可回售的情況下一般可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式(4-3)，推廣了文[23]的結(jié)論，嘗試以(信用價(jià)差+無風(fēng)險(xiǎn)利率)作為可轉(zhuǎn)換債券未來現(xiàn)金支付部分的貼現(xiàn)因子，從而在可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型中引入信用風(fēng)險(xiǎn)，推導(dǎo)出考慮信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式(4-4)。 2．在回購條款為：在債券持有期[O，T]內(nèi)，股票的最高價(jià)格S突破了障礙價(jià)格L，則可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司可要求持有人立即執(zhí)行轉(zhuǎn)換權(quán)的假設(shè)下，推導(dǎo)出可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式(5-4)，推廣了文[39]的結(jié)果，進(jìn)而將信用風(fēng)險(xiǎn)引入可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)模型，得到可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式(5-5)。 3．在回售條款為：在債券持有期[O，T]內(nèi)，股票的最低價(jià)格S低于某一約定價(jià)格B，可轉(zhuǎn)換債券持有人可選擇或是立即向發(fā)行公司出售債券，或是繼續(xù)持有債券至到期日再出售(利率以市場利率計(jì)算)，，或是在到期日以降低后的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換成股票的情況下，推導(dǎo)出可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式(6-4)，進(jìn)一步得到考慮信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)公式(6-5)。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：陜西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號(hào)】：F830.9;F2224
【目錄】：

摘要3-5

Abstract5-8

第一章 緒論8-14

1.1 研究背景與問題的提出8-9

1.2 研究的目的和意義9

1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述9-11

1.4 本文研究的基本框架11-14

第二章 可轉(zhuǎn)換債券概述14-18

2.1 影響可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值的因素分析14-15

2.2 可轉(zhuǎn)換債券融資的優(yōu)劣分析15-18

第三章 可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)方法綜述18-32

3.1 可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的經(jīng)典模型18-21

3.2 可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的簡化模型21-22

3.3 二叉樹模型在可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)中的應(yīng)用22-26

3.4 Monte Carlo方法26-27

3.5 鞅方法簡介27-32

第四章 不可贖回且不可回售的可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)32-38

4.1 我國可轉(zhuǎn)換債券的特征分析32

4.2 模型的假設(shè)及準(zhǔn)備32-34

4.3 普通可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)34-36

4.4 考慮信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)普通可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)36-38

第五章 附有贖回條款的可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)38-46

5.1 模型的假設(shè)及準(zhǔn)備38-39

5.2 附有贖回條款的可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)39-43

5.3 考慮信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)附有贖回條款的可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)43-46

第六章 基于回售條款的可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)46-52

6.1 模型的假設(shè)及準(zhǔn)備46-47

6.2 基于回售條款的可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)47-50

6.3 考慮信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)基于回售條款的可轉(zhuǎn)換債券鞅定價(jià)50-52

總結(jié)52-54

參考文獻(xiàn)54-58

致謝58-60

攻讀學(xué)位期間的研究成果60

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【引證文獻(xiàn)】

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4 商報(bào)記者　 張景宇 S082;[N];北京現(xiàn)代商報(bào);2006年

5 孫琎;[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2006年

6 本報(bào)記者　　劉華;[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2006年

7 本報(bào)特約記者　 陸彬杰;[N];財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào);2006年

8 秋 津;[N];中國企業(yè)報(bào);2006年

9 本報(bào)記者 娜日斯;[N];呼和浩特日報(bào)(漢);2007年

10 本報(bào)記者　 劉曉峰;[N];經(jīng)濟(jì)日報(bào);2006年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鮑繼業(yè);期權(quán)博弈下可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)與統(tǒng)計(jì)套利理論分析和實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2013年

2 馮玥;可轉(zhuǎn)換債券融資的博弈均衡研究[D];吉林大學(xué);2012年

3 陳睿;投資者異質(zhì)性下可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)研究及最優(yōu)策略分析[D];華中科技大學(xué);2012年

4 黃瑞慶;可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)和組合策略研究[D];廈門大學(xué);2002年

5 劉堅(jiān);多因素可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型及實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2013年

6 唐康德;我國上市公司可轉(zhuǎn)換債券融資選擇及績效研究[D];華中科技大學(xué);2006年

7 楊建林;基于優(yōu)化方法的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2003年

8 曾鴻志;信息不對稱與公司融資政策[D];天津大學(xué);2005年

9 張雪芳;可轉(zhuǎn)換債券對公司市場價(jià)值的影響[D];浙江大學(xué);2007年

10 蒙堅(jiān)玲;多因素可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)理論模型與數(shù)值模擬及實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 付強(qiáng);上市公司可轉(zhuǎn)換債券研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2003年

2 彭曉;我國可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)理論及實(shí)證研究[D];東華大學(xué);2011年

3 徐典輝;可轉(zhuǎn)換債券及其在中國的實(shí)踐研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2000年

4 錢麗芬;引入利率期限結(jié)構(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)研究與實(shí)證分析[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

5 鄧偉;我國上市公司可轉(zhuǎn)換債券融資動(dòng)機(jī)研究[D];安徽工業(yè)大學(xué);2011年

6 曾澄;我國可轉(zhuǎn)換債券融資的財(cái)務(wù)優(yōu)勢的理論分析與實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

7 陳嵐靜;可轉(zhuǎn)換債券價(jià)格分析及案例研究[D];西北大學(xué);2002年

8 張黎;上市公司可轉(zhuǎn)換債券融資對績效影響的實(shí)證研究[D];安徽大學(xué);2010年

9 劉勇;可轉(zhuǎn)換債券融資方式探討[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2002年

10 刁羽;可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)及規(guī)范性研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2003年

  本文關(guān)鍵詞：幾種特殊類型的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：144450