本文關(guān)鍵詞：中國人均GDP的時(shí)間序列模型的建立與分析

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【摘要】：綜合運(yùn)用了判別時(shí)間序列平穩(wěn)性的方法 ,建立了中國人均GDP的時(shí)間序列模型為了消除虛假回歸 ,利用單位根方法檢驗(yàn)了時(shí)間序列的單整階數(shù) ;在判別差分序列的平穩(wěn)性之后 ,利用自相關(guān)函數(shù)圖和偏相關(guān)函數(shù)圖判別了時(shí)間序列模型的自回歸階數(shù)(AR(p))和移動(dòng)平均階數(shù)(MA(q)) ;然后利用TSP軟件用OLS法對(duì)時(shí)間序列模型的回歸參數(shù)進(jìn)行了估計(jì)與顯著性檢驗(yàn) ,并對(duì)通過檢驗(yàn)的回歸結(jié)果進(jìn)行了分析。
【作者單位】： 河北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院!天津300130
【基金】：河北省教委軟科學(xué)基金資助項(xiàng)目!(543005)
【分類號(hào)】：F22
【正文快照】： １時(shí)間序列模型的基本原理１ １時(shí)間序列模型的特點(diǎn)時(shí)間序列分析方法是７０年代由Ｂｏｘ -Ｊｅｎｋｉｎｓ提出的 ,它適用于各種領(lǐng)域的時(shí)間序列分析 .所謂時(shí)間序列是指按照時(shí)間順序得到的變量的觀測(cè)值 ,而按時(shí)間順序得到的經(jīng)濟(jì)變量的觀測(cè)值即為經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列 .時(shí)間序列模型不同

【相似文獻(xiàn)】

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