本文關鍵詞：我國GDP時間序列的模型建立與預測

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【摘要】：本文利用統(tǒng)計軟件對我國1952年到2005年的實際GDP時間序列數(shù)據(jù)進行了分析,分別建立了ARMA模型和Holter-Winter非季節(jié)短期預測模型,并對2006年到2010年的全國GDP進行了預測。結(jié)果表明兩個模型都有很好的預測效果。
【作者單位】： 石家莊學院研究生院 河北經(jīng)貿(mào)大學研究生院
【關鍵詞】： ARMA模型 Holter-Winter非季節(jié)短期預測模型 預測
【分類號】：F222.33;F224
【正文快照】： GDP預測是一項非常重要而復雜的工作。目前研究GDP預測的方法有很多:建立多元線性回歸模型進行預測,這種方法在一定的條件下能夠起到較好的作用[1],但由于一些非線性因素的影響,可能造成一些預測上的誤差;通過灰色系統(tǒng)理論對國內(nèi)生產(chǎn)總值進行預測[2][3];基于神經(jīng)網(wǎng)絡集成的預

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本文編號：1112551