本文關(guān)鍵詞：極值統(tǒng)計理論在金融風險中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 風險價值 匯率 廣義Pareto分布 廣義極值分布 閾值

【摘要】：本文考慮外匯交易中由于匯率的急劇變化可能引起的巨大損失,應(yīng)用極值統(tǒng)計方法估計風險價值,并與經(jīng)驗分布函數(shù)進行比較,得到很好的結(jié)果。通過對29年來的日元/美元匯率的實證分析,說明極值方法在統(tǒng)計風險價值中的應(yīng)用。
【作者單位】： 天津大學 天津大學
【關(guān)鍵詞】： 風險價值 匯率 廣義Pareto分布 廣義極值分布 閾值
【基金】：國家自然科學基金(19871061)
【分類號】：F222
【正文快照】： VaR(Value一at一Risk)受險價值或風險價值作為有效的金融風險測量手段,近年來得到了廣泛的關(guān)注,越來越多的銀行和金融機構(gòu)開始把VaR作為風險管理的標準。本文利用極值統(tǒng)計理論,建立測量VaR的模型,這是一種專門用于估計分布尾部的方法。從某種意義上說,在所有統(tǒng)計方法中,只有

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 史道濟,馮燕奇;多元極值分布參數(shù)的最大似然估計與分步估計[J];系統(tǒng)科學與數(shù)學;1997年03期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 陳忠陽;VaR體系與現(xiàn)代金融機構(gòu)的風險管理[J];金融論壇;2001年05期

2 高松,李琳,史道濟;平穩(wěn)序列的POT模型及其在匯率風險價值中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2004年06期

3 仇學艷,王超,秦崇仁;多元概率分析方法在海洋工程中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J];海洋工程;2001年03期

4 張春英;應(yīng)用極值理論計算在險價值——對上證指數(shù)的實證研究[J];天津城市建設(shè)學院學報;2005年03期

5 柳會珍;;統(tǒng)計極值理論及其應(yīng)用研究進展[J];統(tǒng)計與決策;2006年16期

6 朱國慶,張維,張小薇,敖路;極值理論應(yīng)用研究進展評析[J];系統(tǒng)工程學報;2001年01期

7 史道濟,阮明恕,王毓娥;多元極值分布隨機向量的抽樣方法[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;1997年01期

8 史道濟;二元極值分布的一個性質(zhì)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;2003年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 Botao Xie~1 Defu Liu~1 Liang Pang~1 Yijun Lu~2 1 Disaster Prevention Research Institute, Ocean University of China, Qingdao, China 266003 2 Liaocheng Water Resources Bureau, Liaocheng, China 252000;Multivariable Stochastic Simulation of Design Flood in the Three Gorges Project[A];Proceedings of the First International Conference on Risk Analysis and Crisis Response[C];2007年

2 Liang Pang~1 Defu Liu~2 Botao Xie~1 Yunpeng~1 Jiang 1 PhD. Student, College of Engineering, Ocean University of China 2 Prof., Disaster Prevention Research Institute, Ocean University of China;Risk Analysis of Typhonic Disaster in China[A];Proceedings of the First International Conference on Risk Analysis and Crisis Response[C];2007年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 林小明;險值理論及其應(yīng)用研究[D];廈門大學;2001年

2 樊智;分形市場理論與金融波動持續(xù)性研究[D];天津大學;2003年

3 嚴太華;商業(yè)銀行銀企信用風險分析與管理研究[D];重慶大學;2003年

4 宋艷;多維聯(lián)合概率的隨機模擬技術(shù)及其工程應(yīng)用[D];中國海洋大學;2004年

5 魏燦秋;統(tǒng)一的商業(yè)銀行風險管理體系和資本配置風險管理模型研究[D];四川大學;2004年

6 褚曉明;沿海城市公共安全系統(tǒng)構(gòu)建理論與應(yīng)用研究[D];中國海洋大學;2005年

7 潘濤;投資基金的風險管理[D];武漢大學;2005年

8 孔繁利;金融市場風險的度量—基于極值理論和Copula的應(yīng)用研究[D];吉林大學;2006年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 何沛俐;VaR模型在中國證券市場的研究與應(yīng)用[D];廈門大學;2001年

2 胡葦;證券公司風險管理機制研究[D];武漢理工大學;2002年

3 胡雄鷹;中國證券公司現(xiàn)代市場風險管理初探[D];武漢理工大學;2002年

4 楊義卿;證券投資基金績效評估[D];河海大學;2003年

5 王楚云;商業(yè)銀行信用風險量化度量和管理研究[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2003年

6 喬睿;新的《巴塞爾資本協(xié)議》下我國商業(yè)銀行信用風險的量化管理[D];對外經(jīng)濟貿(mào)易大學;2003年

7 張鵬;商業(yè)銀行信用風險度量與控制[D];武漢理工大學;2003年

8 高松;研究動態(tài)非平穩(wěn)時間序列的二元極值方法[D];天津大學;2004年

9 李琳;基于極值理論的風險價值（VaR）研究[D];天津大學;2003年

10 劉大偉;基于Copula-GARCH方法的投資組合與VaR計量研究[D];天津科技大學;2006年

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 柳會珍;顧嵐;;金融市場極端日收益數(shù)據(jù)的廣義Pareto分布擬合[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2006年06期

2 單國棟;;基于刪失數(shù)據(jù)的廣義Pareto分布的Bayes分析[J];長春大學學報;2008年08期

3 司繼文,楊智勤,龔樸;廣義Pareto分布下風險值估計[J];華中科技大學學報(城市科學版);2004年02期

4 桂文林;徐芳燕;;兩極端值模型的比較和應(yīng)用[J];數(shù)學的實踐與認識;2008年24期

5 史道濟;二元極值分布參數(shù)的最大似然估計與分步估計[J];天津大學學報;1994年03期

6 詹原瑞,羅健宇;基于極值理論和Copula的災(zāi)難風險建模研究[J];哈爾濱商業(yè)大學學報(自然科學版);2005年01期

7 蔡則祥;孫清;;基于分區(qū)多目標風險模型(PMRM)的銀行操作風險估計[J];經(jīng)濟問題;2007年11期

8 王金玉;李霞;程巍;;一種巨額贖回導致的開放式基金流動性風險測量[J];系統(tǒng)管理學報;2007年02期

9 汪飛星;劉萍;;基于極值理論的組合分布模型[J];統(tǒng)計與決策;2008年24期

10 史道濟;馬爾科夫鏈的Fisher信息陣及參數(shù)的最大似然估計[J];天津大學學報;1993年03期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 劉晶;極值統(tǒng)計理論及其在金融風險管理中的應(yīng)用[D];天津大學;2008年

2 李秀敏;極值統(tǒng)計模型族的參數(shù)估計及其應(yīng)用研究[D];天津大學;2007年

3 梁馮珍;極值統(tǒng)計的理論及其在風險管理中的應(yīng)用[D];天津大學;2007年

4 羅季;有限混合分布模型與線性模型的估計和檢驗問題[D];華東師范大學;2008年

5 莊泓剛;基于非正態(tài)分布的動態(tài)金融波動性模型研究[D];天津大學;2009年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王皓;極值理論在測度中國股市VaR中的應(yīng)用與比較[D];浙江大學;2008年

2 馬振華;基于極值理論的VaR計算方法研究[D];武漢理工大學;2009年

3 王靖;股市收益率分布的尾部研究[D];電子科技大學;2009年

4 丁林榮;GPD模型與巨災(zāi)保險[D];華東師范大學;2008年

5 余西亞;相對于初始值的極值時間序列的極端統(tǒng)計分布理論與應(yīng)用[D];揚州大學;2010年

6 關(guān)靜;二元極值混合模型的模擬研究[D];天津大學;2004年

7 石晶晶;基于極值理論的金融風險度量研究[D];河海大學;2007年

8 張萬潔;股票市場中的廣義極值分布的極值指數(shù)的估計和研究[D];南京師范大學;2008年

9 徐志勇;極值理論在風險度量與建模中的應(yīng)用[D];南京信息工程大學;2007年

10 任獻花;基于極值理論的風險價值（VaR）模型研究[D];昆明理工大學;2007年

，

本文編號：1052493