人民大學財政金融學院教授
本文關鍵詞:從克魯格曼經(jīng)濟學的特色看當前經(jīng)濟理論發(fā)展的新趨勢,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
著作:
2009,《金融工程》(第二版),中國人民大學出版社
2009,《計量經(jīng)濟學》(第二版),中國人民大學出版社
2009,《公司債務定價理論與實證——基于條款約束視角》,中國人民大學
2007,《數(shù)理金融學》,中國人民大學出版社
2007,《金融工程(雙語教材)》,中國人民大學
2006,《計量經(jīng)濟學》,中國人民大學出版社
2005,《金融工程》,中國人民大學出版社
2005,《固定收益證券》,武漢大學出版社
論文:
2011,《我國金融衍生品市場發(fā)展模式與路徑選擇》,《經(jīng)濟學動態(tài)》第4期
2010,《從克魯格曼經(jīng)濟學的特色看當前經(jīng)濟理論發(fā)展的新趨勢》,《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》第2期
2009,《均值-VaR 模型的一種新解法:鞍點近似、遺傳算法》,《數(shù)理統(tǒng)計與管理》第1期
2008,《公司債務定價與資本結構:一個綜述》,《管理世界》第1期
2008,《CVaR的鞍點解析式及其在CreditRisk+框架下的應用》,《系統(tǒng)工程》第2期
2008,《時變貝塔資本資產(chǎn)定價模型實證研究》,《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》第12期
2007,《中國信用體系建設中的個人信用模糊評估》,《山西財經(jīng)大學學報》第2期
2007,《帶跳倒向隨機微分方程最小g-上解》(英文),《應用概率統(tǒng)計》第3期
2007,《中國進出口貿(mào)易的J曲線效應分析》,《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》第9期
QingQuan Ling(2007),The smallest g-supersolution for BSDE with jumps, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics,No.2.
2006,《利率互換產(chǎn)品及其在我國的應用》,《湖北社會科學》第6期
2004,《倒向隨機微分方程解的光滑性》,《數(shù)學物理學報》第1期
2004,《利率市場化下的商業(yè)銀行風險管理》,《河南大學學報(社會科學版)》第4期
2004,《非Lipschitz條件下g-上鞅的非線性Doob-Meyer分解》,《數(shù)學物理學報》第10期
2004,《從宏觀調(diào)控看商業(yè)銀行制度缺陷》,《學習論壇》第12期
2004,《交易市場中的混沌及預測》,《現(xiàn)代金融-理論探索與實踐》第12期
2004,《利率市場化條件下的商業(yè)銀行風險管理》,《河南大學學報》第4期
QingQuan Ling (2003),Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps,Acta Mathematica Sinica,English Series,Vol.1. No.1. 69-78(SCI)
2003,《債券價格、期限以及收益率分析方法》,《現(xiàn)代金融》第10期
2003,《衍生金融工具:信用風險管理的重要方法》,《現(xiàn)代金融》第10期
QingQuan Ling (2002),The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions, SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)
2002,《信用風險管理方法》,《投資與證券》第6期
2002,The weak solution for Backward stochastic differential equations,《應用概率統(tǒng)計》第3期
2002,《期權套期保值》,《貨幣金融評論》第9期
2002,《期貨收益與風險分析》,中國人民大學出版社
2002,《信用風險管理方法》,《中國人民大學報刊復印資料》第10期
2002,Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《應用數(shù)學學報》第12期
2002,Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps,《數(shù)學學報》(英文版)第1期
2001,《中國資本市場流動性分析》,中國人民大學出版社
2001,《一類導向隨機微分方程比較定理》,《華中科技大學學報》第6期
2001,《金融與混沌》,《經(jīng)濟導刊》第11期
2000,《帶跳擬連續(xù)倒向隨機微分方程的解》,《山東大學學報》第6期
2000,Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE,《應用概率統(tǒng)計》第8期
2000,Smallest g-supersolution with Constraint,《高校應用數(shù)學學報》第9期
QingQuan Ling(2000),Smallest g-supersolution for BSDE with continuous drift coefficients, China. Ann. Of Math.,Vol.21. No.3. 356-366 (SCI)
科研項目:
2009,中國金融市場微觀結構,2009020015
2009,金融危機背景下中國衍生品市場發(fā)展模式與路徑選擇--基于現(xiàn)代正倒向隨機分析技術的研究,來源:教育部人文社科項目基地重大項目
2008,隨機與分析的應用,2008300022
2006,金融工程專業(yè)建設項目,2006000714
2006,中國上市公司違約預警模型研究,2006000388
2006,正向隨機及其在金融市場中的應用,916
本文關鍵詞:從克魯格曼經(jīng)濟學的特色看當前經(jīng)濟理論發(fā)展的新趨勢,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
本文編號:91536
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