本文關鍵詞：歐盟碳市場風險度量分析研究基于極值理論，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文以歐盟碳市場歐盟碳配額的期現(xiàn)貨價格收益率為研究對象,通過建立E G A R C H模型來分析歐盟碳市場價格波動的不對稱性,并采用E V T-P O T理論、靜態(tài)Va R和動態(tài)Va R分析等方法,對歐盟碳市場進行風險度量,有效的擬合了歐盟碳市場價格收益率序列的波動情況,得出了歐盟碳市場價格波動存在顯著的不對稱性,GARCH-EVT-Va R模型是評估碳市場風險的有效方法等結(jié)論。
【作者單位】： 北京理工大學能源與環(huán)境政策研究中心;北京理工大學管理與經(jīng)濟學院;北京電動車輛協(xié)同創(chuàng)新中心;
【關鍵詞】： 歐盟碳市場 價格波動 極值理論 VaR模型
【基金】：國家自然科學基金資助創(chuàng)新研究群體科學基金(編號:71521002);國家自然科學基金資助面上項目(編號:71273031;71573013) 北京市自然科學基金資助面上項目(編號:9152014)
【分類號】：F831.5;X196
【正文快照】： 配額出售者獲益而配額購買者受損,反之,配額出售者受損而配額購買者獲益�？梢�,正確衡量碳市場的市場風險對市場參與者有很強的實際操作意義。因此,本文將從價格波動與風險度量兩個方面對歐盟碳市場進行研究。2文獻綜述近年來,國內(nèi)外很多學者對金融市場價格波動和風險管理進行

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  本文關鍵詞：歐盟碳市場風險度量分析研究基于極值理論，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：482395