發(fā)布時間：2017-06-01 11:05

  本文關(guān)鍵詞：基于EMD模型的碳市場價格影響因素分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：碳排放市場作為一個比較新興的金融產(chǎn)品市場，日漸吸引著全球投資者的目光。隨著碳排放市場的不斷發(fā)展與成熟，，碳排放市場價格成為了金融學(xué)者們研究的重點之一。對于碳排放權(quán)價格的影響因素眾多，并且由于碳市場自身的特殊性，其價格表現(xiàn)出較強的非線性和非平穩(wěn)性，給碳市場價格的相關(guān)研究提出了難題。 隨著科學(xué)的不斷進(jìn)步，為金融研究提供了大量先進(jìn)的工具，經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解（Empirical Mode Decomposition，簡稱EMD)模型的出現(xiàn)，為分析復(fù)雜信號提供了一個良好的工具。特別是在對非線性非平穩(wěn)數(shù)據(jù)的處理上，有著巨大的優(yōu)勢。 本文收集了2009年10月13日至2014年1月17日的1133個交易日的碳排放期貨開盤價格數(shù)據(jù)，通過EMD模型，對碳市場價格進(jìn)行分解，利用精到粗算法對分解得到的本征模函數(shù)（IMF）進(jìn)行重構(gòu)，將單一的市場價格處理為短期、中期和長期三組不同的價格序列，分別進(jìn)行討論，找出在碳市場價格不同尺度上造成價格波動的主要因素，并對各個因素的影響進(jìn)行了探討，更好的解釋碳市場價格波動的原因，并為碳市場價格的分析提供一個新的方向。
【關(guān)鍵詞】：EMD 碳市場 價格 影響因素
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.51;X196
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 引言9-15
• 1.1 研究背景和研究意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-12
• 1.2.1 碳交易市場的研究綜述10-11
• 1.2.2 碳排放權(quán)價格的研究綜述11-12
• 1.2.3 EMD 研究的綜述12
• 1.3 研究方法12-13
• 1.4 研究思路13
• 1.5 研究的意義13
• 1.6 創(chuàng)新與不足之處13-15
• 1.6.1 創(chuàng)新之處13-14
• 1.6.2 不足之處14-15
• 第2章 基礎(chǔ)概念和研究方法15-21
• 2.1 碳市場的基本概念15-16
• 2.1.1 碳排放權(quán)15
• 2.1.2 碳排放市場15
• 2.1.3 碳排放權(quán)價格15
• 2.1.4 碳排放權(quán)市場體系概述15-16
• 2.2 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解16-19
• 2.2.1 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解概述16
• 2.2.2 EMD 分析的假設(shè)條件16
• 2.2.3 本征模函數(shù)（Intrinsic Mode Function，簡稱 IMF）的概念16-17
• 2.2.4 EMD 的基本思想17
• 2.2.5 EMD 的分解過程17-18
• 2.2.6 對 IMF 的統(tǒng)計特性分析18-19
• 2.3 精到粗算法19
• 2.3.1 精到粗算法的目的19
• 2.3.2 精到粗算法的研究方法19
• 2.3.3 精到粗算法的意義19
• 2.4 相關(guān)性系數(shù)（Correlation coefficient，CC）19-20
• 2.4.1 引入相關(guān)性系數(shù)的目的19-20
• 2.4.2 兩組相關(guān)性系數(shù)概述20
• 2.5 方差貢獻(xiàn)率20-21
• 第3章 市場價格數(shù)據(jù)分解21-25
• 3.1 數(shù)據(jù)的選取21
• 3.2 數(shù)據(jù)的分解21-25
• 第4章 市場價格影響因素分析25-35
• 4.1 概述25
• 4.2 高頻數(shù)據(jù)分析25-26
• 4.3 低頻數(shù)據(jù)分析26-33
• 4.3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)影響事件26-28
• 4.3.2 碳交易市場影響事件28-30
• 4.3.3 綜合影響分析30-33
• 4.4 殘差項分析33-35
• 第5章 研究結(jié)論35-37
• 5.1 研究結(jié)論35-36
• 5.2 研究的指導(dǎo)作用和進(jìn)一步工作方向36-37
• 參考文獻(xiàn)37-38
• 致謝38-39
• 個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果39

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 劉華;李亞;;歐盟碳交易機制的實踐[J];銀行家;2007年09期

2 王立民;興長宇;劉祥東;陸嘉駿;;基于EMD分解的螺紋鋼期貨價格發(fā)現(xiàn)的實證研究[J];科技和產(chǎn)業(yè);2012年08期

3 張懋麒;陸根法;;碳交易市場機制分析[J];環(huán)境保護(hù);2009年02期

4 丁志宏;謝國權(quán);;金融時間序列多分辨率實證研究的EMD方法[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2009年06期

5 朱幫助;王平;魏一鳴;;基于EMD的碳市場價格影響因素多尺度分析[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài);2012年06期

6 劉海飛;李心丹;;基于EMD方法的股票價格預(yù)測[J];統(tǒng)計與決策;2011年10期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 汪文雋;歐盟排放權(quán)配額交易市場的價格行為及市場效率[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：基于EMD模型的碳市場價格影響因素分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：412433