本文關(guān)鍵詞：不同信念下連續(xù)時(shí)間的指數(shù)效用均衡，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本論文研究的主題是消費(fèi)者的指數(shù)效用均衡。均衡的研究一般有兩個(gè)方面,一個(gè)是均衡的存在性,一個(gè)是均衡存在時(shí)市場(chǎng)所呈現(xiàn)出來(lái)的性質(zhì)。本論文將討論在不同信念下指數(shù)效用函數(shù)時(shí),均衡的存在性及均衡價(jià)格的性質(zhì)。我們先考慮了簡(jiǎn)單的情況:兩個(gè)消費(fèi)者的均衡模型。我們假定兩個(gè)消費(fèi)者各自的收入分別滿足一個(gè)隨機(jī)微分方程(SDE),各自的信念又分別滿足一個(gè)SDE,然后建立使得兩個(gè)投資者各自的消費(fèi)效用最大的均衡模型。我們將均衡模型轉(zhuǎn)化為一階條件,將一階條件進(jìn)行求解,得到參數(shù)滿足一定條件時(shí)均衡存在,從而證明了兩消費(fèi)者指數(shù)效用均衡的存在性。在均衡存在的條件下,我們得到均衡價(jià)格滿足的隨機(jī)微分方程,并證明它是個(gè)正鞅。我們將模型推廣到N個(gè)消費(fèi)者的情形,建立了N個(gè)消費(fèi)者的均衡模型,得到了均衡時(shí)參數(shù)滿足的條件,并得到均衡價(jià)格滿足的隨機(jī)微分方程,并證明它是個(gè)正鞅。
【關(guān)鍵詞】：指數(shù)效用均衡 效用最大化 隨機(jī)微分方程 正鞅 伊藤引理
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F014.5
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第一章 緒論7-17
• 1.1 研究背景及意義7
• 1.2 研究方法和現(xiàn)狀7-15
• 1.2.1 一般均衡理論7-8
• 1.2.2 Arrow Debreu模型8
• 1.2.3 不同信念的均衡問(wèn)題8-11
• 1.2.4 完全市場(chǎng)的均衡問(wèn)題11
• 1.2.5 不完全市場(chǎng)的均衡問(wèn)題11-13
• 1.2.6 不完全信息的內(nèi)生完全市場(chǎng)Arrow_Radner均衡13-15
• 1.3 本文研究的方向15-16
• 1.4 本文結(jié)構(gòu)體系16-17
• 第二章 兩消費(fèi)者的市場(chǎng)均衡模型17-32
• 2.1 兩消費(fèi)者均衡模型建立17-19
• 2.2 均衡存在的充分條件：一階條件19-22
• 2.2.1 模型分析19
• 2.2.2 優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化：一階條件19-22
• 2.3 一階條件求解22-28
• 2.4 均衡價(jià)格求解28-32
• 第三章 N個(gè)消費(fèi)者的市場(chǎng)模型32-49
• 3.1 N個(gè)消費(fèi)者均衡模型的建立32-33
• 3.2 均衡存在的充分條件：一階條件33-36
• 3.2.1 模型分析33-34
• 3.2.2 優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化：一階條件34-36
• 3.3 一階條件求解36-40
• 3.4 均衡價(jià)格求解40-45
• 3.5 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避系數(shù)為1時(shí)的均衡情形45-49
• 第四章 結(jié)論及展望49-50
• 參考文獻(xiàn)50-53
• 致謝53-55

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