本文關(guān)鍵詞：國際原油期貨市場對碳金融市場溢出效應(yīng)實證檢驗

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【摘要】：本文通過構(gòu)建VAR模型和二元GARCH模型對國際原油期貨市場對碳金融市場的動態(tài)關(guān)系進行了實證檢驗,結(jié)果表明:碳金融市場與國際原油期貨市場存在單向價格溢出效應(yīng),同時國際原油期貨市場存在向碳金融市場的單向波動溢出效應(yīng)。
【作者單位】： 陜西師范大學(xué)西北歷史環(huán)境與經(jīng)濟社會發(fā)展研究院;
【關(guān)鍵詞】： 碳金融市場 BRENT原油期貨市場 VAR模型 二元GARCH模型
【分類號】：X196;F831
【正文快照】： 一、引言 2008年金融危機以來國際碳金融市場價格波動頻繁,歐洲氣候交易所C ER結(jié)算價(歐元/噸二氧化碳當量)從2008年3月中旬15歐元左右一直上漲到七月份的22.94歐元最高價隨后又跌至7.72歐元,緊接著經(jīng)過兩年多的震蕩后又跌至4.9歐元的歷史最低價。面對碳交易期貨的大幅度漲跌

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本文編號：1086997