本文關鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融風險度量與評估研究

  更多相關文章： 互聯(lián)網(wǎng)金融 VaR Pareto極值分布模型 返回檢驗

【摘要】：互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展蘊含著風險的增加,互聯(lián)網(wǎng)金融風險問題備受關注。基于互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)和上證綜合指數(shù)的日收益率數(shù)據(jù),分別在參數(shù)、半?yún)?shù)和非參數(shù)的VaR方法下討論和建立了Pareto極值分布模型和歷史模擬法模型,以度量互聯(lián)網(wǎng)金融的風險值,并使用返回檢驗判斷模型的優(yōu)劣。結果表明,Pareto極值分布模型能準確反映互聯(lián)網(wǎng)金融的風險,且互聯(lián)網(wǎng)金融的風險大于整個股票市場的風險。
【作者單位】： 湖南商學院金融學院;
【關鍵詞】： 互聯(lián)網(wǎng)金融 VaR Pareto極值分布模型 返回檢驗
【分類號】：F724.6;F832
【正文快照】： 2015年3月,李克強總理在第十二屆全國人大三次會議政府工作報告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃,互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務和在線旅游等“互聯(lián)網(wǎng)+”模式得到迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)行業(yè)領域受到強烈沖擊。2015年7月18日,中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布了《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意

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