本文關鍵詞：基于季節(jié)調整及分類的CPI與PPI關系研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：居民消費價格指數(shù)簡稱CPI,度量最終消費市場上一組代表性商品和服務的價格水平隨時間變動的情況,工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)簡稱PPI,主要衡量企業(yè)購買一籃子物品和勞務的費用,兩個指數(shù)都是反映物價變動的重要宏觀指標,是制定宏觀經(jīng)濟政策的重要參考,學術界的相關研究也有很多。傳統(tǒng)觀點通常認為上游工業(yè)品出廠價格的變動會隨著產業(yè)鏈傳導到下游,引起消費市場上的價格變動,也就是PPI是CPI的先行指標,但是近年來國內學者的研究卻發(fā)現(xiàn)二者并非簡單的單向傳導關系,而是更加復雜。實際上CPI和PPI都是綜合價格指數(shù),比如CPI有八大子類,代表不同類型的商品和服務價格,這些不同的子類在價格傳導中的表現(xiàn)很可能不同,這一點有些學者已經(jīng)關注過,但是具體的研究不多。本文基于前人關于CPI與PPI傳導關系研究進行擴展,將2001—2014年月度CPI、PPI及幾大子類的定基數(shù)據(jù)進行季節(jié)調整,在此基礎上,利用SVAR模型和格蘭杰檢驗來再次研究PPI與CPI的傳導,然后分別研究CPI主要子類和PPI兩大子類與整體CPI和PPI的傳導關系,以及子類在二者傳導關系中的不同表現(xiàn)。結果表明,整體上,CPI先行于PPI,先行期1至3個月,兩者的反向關系不成立。從PPI子類的角度來看,CPI與生活資料PPI互為格蘭杰因果關系,與生產資料PPI沒有格蘭杰因果關系,生活資料PPI帶動生產資料PPI,滯后6個月的生活資料PPI對生產資料PPI有顯著影響。從CPI子類的角度來看,食品價格、居住價格的波動比較大,但在價格傳導的過程中,各子類的主動性不同,食品類表現(xiàn)出被動上漲,而居住類主動性強。交通通信對生產資料PPI的推動較強,醫(yī)療價格對生活資料PPI推動作用較強,甚至介于食品和居住之間,其他子類表現(xiàn)不活躍。因此,治理通貨膨脹,控制物價水平要注意價格之間的傳導,尤其要將重點放在主動性強的居住價格的調控上,但是也要防止食品價格上漲反過來推動生產成本提高形成惡性循環(huán)。另外要合理地進行醫(yī)療改革,降低勞動者生活成本,同時優(yōu)化交通通信,減輕工業(yè)生產成本。
【關鍵詞】：子類CPI 季節(jié)調整 SVAR模型 脈沖響應函數(shù)
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F726
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 第1章 緒論6-16
• 1.1 研究背景和意義6-8
• 1.2 文獻綜述8-14
• 1.3 研究方法與內容14-15
• 1.4 小結15-16
• 第2章 CPI與PPI及子類序列的季節(jié)調整16-25
• 2.1 CPI及子類CPI的波動情況16-18
• 2.2 加入春節(jié)效應的X12ARIMA季節(jié)調整18-21
• 2.3 CPI與PPI及各子類的季節(jié)調整21-22
• 2.4 各序列的季節(jié)特征對比22-24
• 2.5 小結24-25
• 第3章 CPI與PPI的傳導關系研究25-45
• 3.1 研究設計25-28
• 3.2 CPI與PPI傳導研究28-34
• 3.3 子類CPI與子類PPI的平穩(wěn)性檢驗34-35
• 3.4 CPI與生活資料PPI、生產資料PPI傳導研究35-38
• 3.5 PPI與生活資料PPI、生產資料PPI傳導研究38-40
• 3.6 CPI與子類CPI傳導研究40-42
• 3.7 子類CPI與PPI、生產資料PPI、生活資料PPI傳導研究42-44
• 3.8 小結44-45
• 第4章 結論與建議45-47
• 4.1 結論45-46
• 4.2 建議46-47
• 參考文獻47-50
• 附錄50-54
• 致謝54

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  本文關鍵詞：基于季節(jié)調整及分類的CPI與PPI關系研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：433282