【摘要】：商業(yè)銀行經(jīng)營的高負(fù)債性以及資金來源和運用兩頭在外的特點決定了商業(yè)銀流動性風(fēng)險管理的極端重要性。從歷次銀行業(yè)危機(jī)到最近席卷全球的金融危機(jī),流動性問題是壓倒商業(yè)銀行的最后一根稻草。危機(jī)過后,人們開始反思金融體系,其中加強(qiáng)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理就是其中的一個重要方面。由危機(jī)而引發(fā)的流動性風(fēng)險管理的挑戰(zhàn),國內(nèi)外學(xué)者和金融管理的實踐部門也更加的關(guān)注商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理。在這一背景下,本文就對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的相關(guān)問題進(jìn)行研究。 本文首先在對流動性風(fēng)險管理的相關(guān)理論進(jìn)行梳理,理順商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的理論脈絡(luò)。在基礎(chǔ)之上,從商業(yè)銀行內(nèi)生、外生兩個角度對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的形成機(jī)理進(jìn)行論述,并對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的危害性以及發(fā)達(dá)國家和巴塞爾委員會就商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的具體做法作了詳細(xì)的闡述。據(jù)此對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的靜態(tài)和動態(tài)衡量方法進(jìn)行分別介紹,對這兩種方法進(jìn)行對比分析,提出了采用主成份分析方法對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險進(jìn)行衡量,并利用我國商業(yè)銀行的實際數(shù)據(jù)對流動性風(fēng)險進(jìn)行衡量,為進(jìn)一步的分析商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素作準(zhǔn)備。在對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進(jìn)行衡量的基礎(chǔ)上,通過選擇和構(gòu)建能反映宏觀經(jīng)濟(jì)變化的相關(guān)變量,設(shè)計了相應(yīng)的模型,采用面板數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行實證分析。 最后,將前文對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的衡量及其應(yīng)用的理論與實證分析的結(jié)果,結(jié)合我國宏觀經(jīng)濟(jì)的實際情況和商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本情況,從宏觀與微觀兩個方面提出加強(qiáng)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理相應(yīng)的對策建議。
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2696865