本文選題：資本充足性約束 + 商業(yè)銀行��； 參考：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2012年06期

【摘要】：本文以滯后一期的自回歸模型為基礎(chǔ),綜合運(yùn)用統(tǒng)計(jì)描連、單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)等技術(shù),針對2002年至2006年中部某省份若干家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),實(shí)證檢驗(yàn)了資本約束政策的實(shí)施對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響。結(jié)論顯示:資本約束對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)行為選擇的影響巨大,但是資本軟約束會(huì)強(qiáng)烈抵消資本約束帶來的正效應(yīng);中小型銀行比大型銀行更具有政策的敏感度,中國的商業(yè)銀行體系應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步進(jìn)行深入的市場經(jīng)濟(jì)改革。本文的創(chuàng)新在于:建立了一個(gè)信貸行為偏好指數(shù)來刻畫商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好,并把資本約束的實(shí)施與資本約束的軟化引入計(jì)量模型,分別進(jìn)行了總量檢驗(yàn)與分類檢驗(yàn),從而得到了有中國特色的分析結(jié)論與政策建議。
[Abstract]:Based on an autoregressive model with a lag period, this paper applies the techniques of statistical linkage, unit root test, cointegration test and so on, aiming at the data of several commercial banks in a central province from 2002 to 2006. The effect of capital restriction policy on risk preference of commercial banks is tested empirically. The conclusion shows that capital constraints have a great influence on the choice of risk behavior of commercial banks, but soft capital constraints will strongly counteract the positive effects of capital constraints, and small and medium-sized banks have more policy sensitivity than large banks. China's commercial banking system should further carry out in-depth market economic reform. The innovation of this paper lies in the establishment of a credit behavior preference index to describe the risk preference of commercial banks, and the introduction of the implementation of capital constraints and the softening of capital constraints into the econometric model. Thus, the conclusion and policy recommendations with Chinese characteristics are obtained.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(70573079)資助 武漢大學(xué)人文社科基金(20110202)資助
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1880638