本文關(guān)鍵詞：不確定條件下的均衡市場

  更多相關(guān)文章： 跳擴散過程 均衡市場 完備市場 消費過程 財富優(yōu)化

【摘要】：建立了跳過程為非爆炸性計數(shù)過程的跳擴散模型,討論了完備市場下的財富優(yōu)化與市場均衡.利用隨機分析的方法,構(gòu)建了唯一的等價鞅測度,證明了存在唯一的優(yōu)化投資組合及最優(yōu)消費過程,給出了最優(yōu)財富過程、最優(yōu)消費過程和優(yōu)化投資組合.給出了均衡市場的特性,證明了均衡市場的存在性和唯一性.
【作者單位】： 西安科技大學理學院;
【關(guān)鍵詞】： 跳擴散過程 均衡市場 完備市場 消費過程 財富優(yōu)化
【基金】：國家自然科學基金項目(71473194) 陜西省教育廳科學研究計劃項目(16JK1500) 陜西省科技新星計劃項目(2013XJXX-40)
【分類號】：F224;F830.59
【正文快照】： 0引言財富優(yōu)化與市場均衡是金融數(shù)學研究的核心問題之一,文獻[1]揭示了如何通過投資組合的有效邊界來選擇最優(yōu)組合和如何通過分散投資來降低風險,開創(chuàng)了現(xiàn)代投資分析和金融理論的先河.假設市場中有m個行為人,其效用函數(shù)Uk(k=1,…,m)為嚴格遞增,其資源稟賦過程記為{εk(t);0≤t，

本文編號：989518