本文關(guān)鍵詞：基于LM方法的雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的參數(shù)估計(jì)

  更多相關(guān)文章： 雙指數(shù)模型 Lee-Mykland方法 上證指數(shù) 跳躍識(shí)別

【摘要】：介紹了雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的特征,闡述了Lee-Mykland方法識(shí)別跳躍的基本思想,用極大似然法對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì),從而形成了一種新的組合方法。利用上證指數(shù)2010—2016年的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:使用組合方法對(duì)收益率時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì),不但能有效估計(jì)跳擴(kuò)散模型的參數(shù),而且能把跳躍發(fā)生的時(shí)點(diǎn)和相應(yīng)的參數(shù)識(shí)別出來(lái)。
【作者單位】： 南京理工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙指數(shù)模型 Lee-Mykland方法 上證指數(shù) 跳躍識(shí)別
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11271189)
【分類號(hào)】：F224;F832.5
【正文快照】： 引用格式:呂韓,陳萍.基于LM方法的雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的參數(shù)估計(jì)[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)),2017(3):151-157.Citation format:LYU Han,CHEN Ping.Parameter Estimation of Double Exponential Jump Diffusion Model Based on LMMethod[J].Journal of Chongqing University

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：970538