本文關(guān)鍵詞：基于LM方法的雙指數(shù)跳擴散模型的參數(shù)估計

  更多相關(guān)文章： 雙指數(shù)模型 Lee-Mykland方法 上證指數(shù) 跳躍識別

【摘要】：介紹了雙指數(shù)跳擴散模型的特征,闡述了Lee-Mykland方法識別跳躍的基本思想,用極大似然法對參數(shù)進行估計,從而形成了一種新的組合方法。利用上證指數(shù)2010—2016年的歷史數(shù)據(jù)進行實證分析,實驗結(jié)果表明:使用組合方法對收益率時間序列數(shù)據(jù)進行估計,不但能有效估計跳擴散模型的參數(shù),而且能把跳躍發(fā)生的時點和相應的參數(shù)識別出來。
【作者單位】： 南京理工大學理學院;
【關(guān)鍵詞】： 雙指數(shù)模型 Lee-Mykland方法 上證指數(shù) 跳躍識別
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11271189)
【分類號】：F224;F832.5
【正文快照】： 引用格式:呂韓,陳萍.基于LM方法的雙指數(shù)跳擴散模型的參數(shù)估計[J].重慶理工大學學報(自然科學),2017(3):151-157.Citation format:LYU Han,CHEN Ping.Parameter Estimation of Double Exponential Jump Diffusion Model Based on LMMethod[J].Journal of Chongqing University

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