本文關(guān)鍵詞：基于交易費(fèi)用的信息控制投資組合模型

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【摘要】：通過(guò)將信息風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)引入投資組合模型,構(gòu)建更加符合實(shí)際的帶交易費(fèi)用的信息控制模型,與傳統(tǒng)的帶交易費(fèi)用的投資組合模型進(jìn)行了比較,并且通過(guò)數(shù)學(xué)規(guī)劃中的罰函數(shù)算法對(duì)模型進(jìn)行求解,完成了模型的實(shí)證分析,驗(yàn)證了該模型和罰函數(shù)算法的有效性。
【作者單位】： 中北大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 交易費(fèi)用 數(shù)學(xué)模型 罰函數(shù) 信息控制 組合投資
【基金】：電子測(cè)試技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基金資助項(xiàng)目(9140C120401080C12) 中北大學(xué)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(201406)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 引用格式:李阿娜,孫華東,景永強(qiáng).基于交易費(fèi)用的信息控制投資組合模型[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)),2017(4):163-168.Citation format:LI A-na,SUN Hua-dong,JING Yong-qiang.Model of Portfolio Optimization Based on Information Controland Transaction Cost[J].Journa

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本文編號(hào)：956320