本文關(guān)鍵詞：具有時(shí)變結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)建模方法及其比較研究

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【摘要】：宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中的時(shí)間序列模型作為一個(gè)新興研究領(lǐng)域,目前宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)時(shí)變結(jié)構(gòu)建模研究正處在“方法論形成”的階段,是由具體方法技術(shù)研究向一般方法論提升的承前啟后的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)模型的結(jié)構(gòu),可以分為固定結(jié)構(gòu)模型、時(shí)變結(jié)構(gòu)模型和非(半)結(jié)構(gòu)模型三類(lèi)。本文擬在對(duì)有關(guān)時(shí)變模型進(jìn)行回顧的基礎(chǔ)上,對(duì)這三類(lèi)模型的建模思想、適用領(lǐng)域和優(yōu)缺點(diǎn)、相關(guān)應(yīng)用案例進(jìn)行介紹,最后對(duì)其進(jìn)行綜合比較,歸納出其發(fā)展規(guī)律。這項(xiàng)研究既是對(duì)迄今為止時(shí)變結(jié)構(gòu)建模方法及其應(yīng)用的回顧和檢視,又對(duì)未來(lái)的方法完善和應(yīng)用推廣提供指導(dǎo)和借鑒,有助于增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)時(shí)變結(jié)構(gòu)建模的方法針對(duì)性,對(duì)完善經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)時(shí)變結(jié)構(gòu)建模方法、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域時(shí)變結(jié)構(gòu)建模實(shí)踐具有重要的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。本文的主要?jiǎng)?chuàng)新:第一,將分別獨(dú)立發(fā)展的斷點(diǎn)回歸模型、門(mén)限回歸模型、機(jī)制轉(zhuǎn)移回歸模型和各類(lèi)隨機(jī)結(jié)構(gòu)模型放在“時(shí)變結(jié)構(gòu)(參數(shù))模型”的大框架內(nèi)進(jìn)行研究,從建模方法角度,分析其建模原理;第二,將各種時(shí)變參數(shù)模型從發(fā)展歷史、變量性質(zhì)、數(shù)據(jù)性質(zhì)、方法用途、主要優(yōu)缺點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域等方面進(jìn)行了比較全面比較分析;第三,將“時(shí)變結(jié)構(gòu)(參數(shù))模型”作為一個(gè)整體,歸納了其建模方法論的發(fā)展規(guī)律。論文結(jié)構(gòu)如下:第一章是一個(gè)概述性的研究,在對(duì)現(xiàn)有成果進(jìn)行梳理分析的基礎(chǔ)上,分析現(xiàn)有研究的尚待完善之處,界定本文的研究對(duì)象。第二、三、四章是對(duì)各類(lèi)時(shí)變結(jié)構(gòu)模型方法的介紹分析。這三章將時(shí)變結(jié)構(gòu)模型分為三大類(lèi)型:結(jié)構(gòu)突變模型(斷點(diǎn)回歸模型與門(mén)限回歸模型)、機(jī)制轉(zhuǎn)移回歸模型和隨機(jī)結(jié)構(gòu)模型,著重對(duì)每一種模型的建模原理進(jìn)行介紹;并通過(guò)案例對(duì)每一種模型的應(yīng)用問(wèn)題進(jìn)行介紹和分析。第五章將在第二、三、四章的對(duì)建模方法介紹的基礎(chǔ)上,將各種時(shí)變參數(shù)模型從發(fā)展歷史、變量性質(zhì)、數(shù)據(jù)性質(zhì)、方法用途、主要優(yōu)缺點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域等方面進(jìn)行比較分析,歸納其建模方法論的發(fā)展規(guī)律。通過(guò)比較時(shí)間序列模型中的上述三類(lèi)模型的理論和應(yīng)用特征,本文認(rèn)為,在宏觀經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定階段,時(shí)變結(jié)構(gòu)模型的假定和對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的依賴(lài)要弱于固定結(jié)構(gòu)模型,但強(qiáng)于非(半)結(jié)構(gòu)模型;在模型的參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)階段,時(shí)變結(jié)構(gòu)模型建模方法是固定結(jié)構(gòu)模型的發(fā)展和改進(jìn),但基本上都建立在傳統(tǒng)估計(jì)和檢驗(yàn)方法基礎(chǔ)知識(shí),相對(duì)于非參數(shù)方法而言,要成熟得多;在模型應(yīng)用階段,時(shí)變結(jié)構(gòu)模型可以更加深入地刻畫(huà)變量之間關(guān)系的時(shí)變特征、通過(guò)參數(shù)變化將時(shí)間序列之間的非線性關(guān)系線性化,又可以避免非結(jié)構(gòu)模型無(wú)法進(jìn)行理論驗(yàn)證、結(jié)構(gòu)分析和外推預(yù)測(cè)得缺陷,所以不但應(yīng)用范圍比固定結(jié)構(gòu)模型和非結(jié)構(gòu)模型廣得多,而且可以避免經(jīng)常困擾時(shí)間序列分析的虛假回歸問(wèn)題。
【關(guān)鍵詞】：時(shí)變結(jié)構(gòu)模型 結(jié)構(gòu)突變模型 機(jī)制轉(zhuǎn)移模型 隨機(jī)結(jié)構(gòu)模型
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F224
【目錄】：

• 摘要6-8
• Abstract8-12
• 第1章 緒論12-23
• 1.1 本文的研究對(duì)象與研究意義12-15
• 1.1.1 本文的研究對(duì)象12-14
• 1.1.2 本文的研究意義14-15
• 1.2 文獻(xiàn)綜述15-21
• 1.2.1 時(shí)間序列模型時(shí)變結(jié)構(gòu)問(wèn)題的提出15-16
• 1.2.2 存在“突變”的時(shí)變結(jié)構(gòu)模型16-17
• 1.2.3 非突變性的時(shí)變結(jié)構(gòu)模型17-19
• 1.2.4 隨機(jī)結(jié)構(gòu)模型19-20
• 1.2.5 時(shí)間序列模型時(shí)變結(jié)構(gòu)模型20-21
• 1.2.6 總體評(píng)價(jià)21
• 1.3 本文的研究?jī)?nèi)容和框架結(jié)構(gòu)21-23
• 1.3.1 現(xiàn)有研究的尚待完善之處21-22
• 1.3.2 本文的研究?jī)?nèi)容和及其框架結(jié)構(gòu)22-23
• 第2章 結(jié)構(gòu)突變模型23-40
• 2.1 結(jié)構(gòu)突變模型產(chǎn)生背景23-25
• 2.1.1 理論背景23-24
• 2.1.2 現(xiàn)實(shí)背景24-25
• 2.2 斷點(diǎn)回歸模型25-33
• 2.2.1 已知突變點(diǎn)26-29
• 2.2.2 一個(gè)未知突變點(diǎn)29-31
• 2.2.3 多個(gè)未知突變點(diǎn)31-33
• 2.3 門(mén)限回歸33-35
• 2.3.1 模型設(shè)定34-35
• 2.3.2 模型估計(jì)35
• 2.4 應(yīng)用案例35-38
• 小結(jié)38-40
• 第3章 機(jī)制轉(zhuǎn)移模型40-51
• 3.1 機(jī)制轉(zhuǎn)移模型的基本原理40-42
• 3.1.1 基本建模原理40-41
• 3.1.2 機(jī)制轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)移概率41-42
• 3.2 機(jī)制轉(zhuǎn)移的兩種類(lèi)型42-46
• 3.2.1 簡(jiǎn)單機(jī)制轉(zhuǎn)移42-43
• 3.2.2 馬爾科夫轉(zhuǎn)移43-46
• 3.3 應(yīng)用案例46-50
• 小結(jié)50-51
• 第4章 隨機(jī)結(jié)構(gòu)模型51-63
• 4.1 隨機(jī)結(jié)構(gòu)模型主要類(lèi)型51-56
• 4.1.1 模型參數(shù)以某一常數(shù)為中心作隨機(jī)變化51-52
• 4.1.2 Hildreth-Houck模型52-53
• 4.1.3 結(jié)構(gòu)隨某些因素作有規(guī)律性的變化，同時(shí)受隨機(jī)因素影響53-54
• 4.1.4 自適應(yīng)回歸模型54-56
• 4.2 隨機(jī)結(jié)構(gòu)模型的狀態(tài)空間表示56-58
• 4.2.1 狀態(tài)空間模型56-57
• 4.2.2 隨機(jī)時(shí)變結(jié)構(gòu)模型的狀態(tài)空間表示57-58
• 4.2.3 時(shí)變結(jié)構(gòu)模型的參數(shù)估計(jì)58
• 4.3 應(yīng)用案例58-62
• 小結(jié)62-63
• 第5章 各種變結(jié)構(gòu)模型的的特點(diǎn)比較與發(fā)展規(guī)律63-66
• 5.1 各種建模方法的歸納與比較63-64
• 5.2 時(shí)變結(jié)構(gòu)建模方法的發(fā)展演變規(guī)律64-65
• 5.2.1 模型適用分析范圍逐步擴(kuò)大64-65
• 5.2.2 模型設(shè)定越來(lái)越靈活65
• 5.2.3 估計(jì)方法日趨多樣化65
• 5.2.4 各種模型互為補(bǔ)充，，豐富了時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模方法論65
• 小結(jié)65-66
• 第6章 結(jié)論與展望66-68
• 6.1 研究結(jié)論66
• 6.2 創(chuàng)新點(diǎn)及不足66-68
• 參考文獻(xiàn)68-71
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)成果71-72
• 致謝72

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