本文關(guān)鍵詞：考慮相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)的跨期投資組合選擇問(wèn)題研究進(jìn)展

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【摘要】：投資組合選擇問(wèn)題一直是金融界研究的基本問(wèn)題之一.首先,根據(jù)不同時(shí)期國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究成果,介紹了投資組合選擇問(wèn)題的研究現(xiàn)狀;其次,詳細(xì)介紹了帶有相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)的跨期投資組合選擇問(wèn)題的研究現(xiàn)狀,并給出了多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益的方差-協(xié)方差矩陣是隨機(jī)情形下的模型;最后,對(duì)跳擴(kuò)散、通貨膨脹以及Knight不確定情形下相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)的跨期投資組合選擇問(wèn)題的未來(lái)研究進(jìn)行了展望分析.
【作者單位】： 安徽工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn) 跨期投資組合 隨機(jī)控制 跳擴(kuò)散 通貨膨脹 Knight不確定
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71571001)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.59
【正文快照】： 由于市場(chǎng)環(huán)境的不確定性導(dǎo)致了資產(chǎn)配置的多樣化,資產(chǎn)如何進(jìn)行組合才能使得投資者的利益最大化,這一直是金融界研究的基本問(wèn)題之一.現(xiàn)代投資組合理論的開(kāi)端起源于20世紀(jì)50年代,最早是由Markowitz[1]提出來(lái)的,他強(qiáng)調(diào)的是證券組合中的分散化思想,提出了投資組合的均值-方差(M-V)

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：566225