本文關(guān)鍵詞：平穩(wěn)的平滑轉(zhuǎn)移自回歸過程之間的虛假回歸問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：文章研究平穩(wěn)的平滑轉(zhuǎn)移自回歸過程之間的虛假回歸問題。通過推導(dǎo)最小二乘回歸估計量及其對應(yīng)的t統(tǒng)計量的極限分布,發(fā)現(xiàn):標(biāo)準(zhǔn)的t檢驗流程中的t統(tǒng)計量并不趨于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,其極限分布依賴于模型參數(shù),從而導(dǎo)致了虛假回歸的可能。采用蒙特卡洛模擬研究了有限樣本下數(shù)據(jù)生成過程的各項參數(shù)對虛假回歸的影響,研究表明:虛假回歸現(xiàn)象也可能普遍存在于平穩(wěn)變量之間,為此,在做統(tǒng)計推斷時,考慮平穩(wěn)變量的具體特征是必要的。
【作者單位】： 蘭州大學(xué)管理學(xué)院;西北民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;臺灣中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所;
【關(guān)鍵詞】： 平滑轉(zhuǎn)移 虛假回歸 蒙特卡洛模擬
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金資助項目(15LZUJBWZY118;15LZUJBWZY097)
【分類號】：F224.0
【正文快照】： 0 引言 由于經(jīng)濟(jì)行為的復(fù)雜性,經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象普遍存在非線性特征。近年來,非線性模型已經(jīng)變成一種十分重要的實證研究工具,很多實證問題被置于非線性模型的框架下考慮。同時,文獻(xiàn)中建立了很多非線性模型來描述和解釋非線性經(jīng)濟(jì)行為模式,其中最著名的是平滑轉(zhuǎn)移模型(Smooth Transit

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 張曉峒;王健;杜勇宏;;季節(jié)虛假回歸中參數(shù)及統(tǒng)計量的分布特征[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2006年04期

2 王汝芳;杜勇宏;;季節(jié)平穩(wěn)過程間的虛假回歸[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究;2008年05期

3 張曉峒;王貴鵬;聶巧平;;一般序列相關(guān)下面板虛假回歸研究——估計量的漸進(jìn)分布和小樣本性質(zhì)[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2006年02期

4 ;[J];;年期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王健;杜勇宏;張曉峒;;季節(jié)虛假回歸檢驗的一個新方法——SDW統(tǒng)計量的分布特征與檢驗功效[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第5卷）[C];2004年

  本文關(guān)鍵詞：平穩(wěn)的平滑轉(zhuǎn)移自回歸過程之間的虛假回歸問題研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：507777