本文關(guān)鍵詞：面向文化資產(chǎn)證券化定價(jià)的G-Bass隨機(jī)擴(kuò)散預(yù)測(cè)模型研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：面向文化資產(chǎn)證券化定價(jià)問(wèn)題,構(gòu)造嵌入Gamma過(guò)程的Bass隨機(jī)擴(kuò)散模型(G-Bass模型),以預(yù)測(cè)文化產(chǎn)品的市場(chǎng)接受度,進(jìn)而解決由于文化資產(chǎn)未來(lái)收益的強(qiáng)烈不確定性而引起的資產(chǎn)定價(jià)困難。論文首先給出了G-Bass隨機(jī)擴(kuò)散模型形式;然后,根據(jù)模型給出的資產(chǎn)收益的價(jià)格形式,利用新增資產(chǎn)收益信息,使用貝葉斯參數(shù)推斷方法,對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行更新;借助馬爾科夫蒙特卡羅(MCMC)方法解決積分過(guò)程中的多重積分問(wèn)題,最終可以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)定價(jià)。本文采用中國(guó)大陸電影票房數(shù)據(jù)對(duì)該方法進(jìn)行了實(shí)證效果分析,結(jié)果顯示該方法具有較好的預(yù)測(cè)效果,具有可行性和適用性。本文為文化創(chuàng)意資產(chǎn)的定價(jià)提供一種新思路。
【作者單位】： 中山大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Bass模型 Gamma過(guò)程 資產(chǎn)定價(jià) 資產(chǎn)證券化 文化創(chuàng)意資產(chǎn)
【分類號(hào)】：F830.8;;F830.9
【正文快照】： 0引言文化產(chǎn)業(yè)在中國(guó)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有至關(guān)重要的地位,也需要金融創(chuàng)新支持。1997年“鮑伊債券”(Bowie bonds)[1]推出后,文化創(chuàng)意資產(chǎn)“證券化”成為一個(gè)主要?jiǎng)?chuàng)新方向。文化資產(chǎn)證券化在實(shí)踐中的主要障礙是證券化過(guò)程中的價(jià)值評(píng)估存在強(qiáng)烈的不確定性。關(guān)于這一問(wèn)題,國(guó)內(nèi)目

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本文編號(hào)：492604