本文關(guān)鍵詞：股指期貨保證金調(diào)整對套期保值影響研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文以2013年8月30至2016年1月31日(共計(jì)629日)的滬深300股指期貨與滬深300指數(shù)的數(shù)據(jù)為樣本,主要利用Copula-GARCH模型來估計(jì)股指期貨套期保值效率,結(jié)合保證金的調(diào)整方向,研究在滬深300股指期貨交易保證金改變的情況下,不同保證金水平對滬深300股指期貨套期保值的影響。
【作者單位】： 西安郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;西安郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨新規(guī) 期現(xiàn)市場 Copula-GARCH 套期保值
【分類號】：F224;F724.5
【正文快照】： 一、引言滬深300指數(shù)自推出以來,中國金融期貨交易所通過不斷調(diào)整保證金水平來管理市場風(fēng)險,調(diào)控指數(shù)平穩(wěn)運(yùn)行。保證金制度作為股指期貨交易系統(tǒng)中的重要組成部分,制約市場中的違約風(fēng)險,維護(hù)交易中的信用問題,因此中國金融期貨交易所在市場波動加大、整個金融市場面臨風(fēng)險劇烈

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2 林孝貴;一重套期保值、二重套期保值和貢獻(xiàn)率[J];系統(tǒng)工程;2002年06期

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本文編號：434109