本文關(guān)鍵詞：多重分形在日韓匯率市場中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：匯率是國際貿(mào)易中非常重要的調(diào)節(jié)杠桿,是反映一國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定程度的指標(biāo).在經(jīng)濟(jì)全球化的今天,匯率的波動直接影響著一系列金融市場的重大問題,探討匯率的波動性及相關(guān)性對生產(chǎn)生活實際有重要作用.在對多重分形理論及多重分形方法改進(jìn)和完善的基礎(chǔ)上,對國際匯率進(jìn)行了實證研究,主要內(nèi)容如下:1)利用多重分形消除趨勢交叉波動分析(Multifractal Detrended Cross-Correlation Analysis,簡稱MF-DCCA)方法對匯率的互相關(guān)性進(jìn)行定量描述,求出多重分形廣義的Hurst指數(shù)h(q),我們發(fā)現(xiàn)h(q)隨q的變化而變化,也就是說匯率的相關(guān)性是非線性的,呈現(xiàn)多重分形的特性;2)基于滑動窗的方法分別計算單個序列和兩個序列之間的普通Hurst指數(shù)隨時間變化對應(yīng)值,觀察普通Hurst指數(shù)隨著時間的演化特點,發(fā)現(xiàn)JPY/USD與KRW/USD時間序列各自的Hurst指數(shù)在0.5附近游走,而JPY/USD-KRW/USD的Hurst指數(shù)更多時候大于0.5,這說明兩條匯率時間序列的波動具有很強(qiáng)的相關(guān)性.
【作者單位】： 安徽新華學(xué)院公共課教學(xué)部;
【關(guān)鍵詞】： 匯率 廣義Hurst指數(shù) MF-DCCA
【分類號】：F224;F831.6
【正文快照】： 0引言匯率是金融研究的重要變量,并影響著一國經(jīng)濟(jì)的內(nèi)外均衡,在經(jīng)濟(jì)全球化、統(tǒng)一國際市場形成及經(jīng)濟(jì)全方位開放的態(tài)勢下,國際資本流動不斷加劇,競爭更加激烈,金融市場也愈趨變得復(fù)雜.鑒于此,敏感、直接地反映國際金融市場演變特征的匯率問題成為被廣泛關(guān)注的焦點.匯率波動是

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本文編號：421210