本文關鍵詞：GDP增長率不確定性測度的比較研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：文章利用GARCH-GAUSS、GARCH-T、GARCH-GED模型、馬爾科夫機制轉換模型和調查法測度1978年至2014年GDP年度增速序列的不確定性。研究發(fā)現(xiàn)在時間序列方法中,三種不同擾動項設置下的GARCH模型測度結果相似,并且馬爾科夫機制轉換模型能更好地測度GDP增速序列的不確定性。馬爾科夫機制轉換模型與調查法各有側重,調查法能更好地反映出人們自身判斷的經濟不確定性,而馬爾科夫機制轉換模型能夠分析不確定性的來源并且做出預測。
【作者單位】： 中央財經大學統(tǒng)計與數學學院;
【關鍵詞】： GARCH模型 馬爾科夫機制轉換模型 調查法 GDP增長率
【分類號】：F123
【正文快照】： 0引言 關于經濟不確定性的測度方法學術界尚未達成共識。目前普遍使用的方法有時間序列法以及調查法,其中時間序列法以GARCH模型族估計不確定性最為普遍。GARCH模型適用于當經濟時間序列出現(xiàn)聚群現(xiàn)象時,其認為經濟不確定性來源于往期的擾動項實現(xiàn)值以及往期的預測方差,并且影

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