通過(guò)求解數(shù)學(xué)函數(shù)的梯度下降法(gradient descent)應(yīng)用于期貨交易策略模型研究開(kāi)發(fā),結(jié)果非常契合大多數(shù)中國(guó)商品期貨的主力合約,不論程序化交易還是人工下單都可以獲得穩(wěn)定的較高收益。通過(guò)梯度下降法求解商品期貨主力合約K線(xiàn)的高低點(diǎn)圍繞零軸的變化規(guī)律,配合K線(xiàn)圖形識(shí)別技術(shù),擇優(yōu)選出開(kāi)平倉(cāng)點(diǎn),可以組合一系列優(yōu)秀的期貨交易策略。梯度下降法給期貨交易策略模型研究提供一個(gè)新的視野。這里詳細(xì)介紹了構(gòu)建一個(gè)好的期貨交易策略,應(yīng)該以統(tǒng)計(jì)學(xué)的視角觀(guān)察商品期貨交易市場(chǎng),從金融交易原理出發(fā),不在意可掌控的少量次數(shù)小幅盈虧,而專(zhuān)注追求大概率的數(shù)倍于虧損的穩(wěn)定盈利。分析研究期貨合約的K線(xiàn)圖形結(jié)構(gòu),可以挖掘出虧少勝多的典型形態(tài)。梯度下降法用來(lái)解析K線(xiàn)圖形結(jié)構(gòu)高低點(diǎn)轉(zhuǎn)換模式,效果非常顯著。通過(guò)研究梯度下降法初步構(gòu)建的期貨交易策略,經(jīng)計(jì)算機(jī)程序化后,加載于國(guó)內(nèi)商品期貨活躍品種的主力合約上,平均年化收益率可達(dá)到300%以上。具體采集2018年7月-2020年3月國(guó)內(nèi)各大期貨交易所一些活躍品種的主力合約K線(xiàn)數(shù)據(jù),用其中一部分?jǐn)?shù)據(jù)作樣本內(nèi)數(shù)據(jù)優(yōu)化交易策略模型參數(shù);用其后的數(shù)據(jù)作樣本外數(shù)據(jù)加載回測(cè)�；販y(cè)結(jié)果表明:在包括...

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

另外,絕大多數(shù)的期貨品種在五個(gè)指標(biāo)上的表現(xiàn),無(wú)論是前一年還是后一月都整體良好,就是梯度交易策略的功勞了。當(dāng)然,股指和EG的“后一月”負(fù)值告訴我們不能自滿(mǎn)。其實(shí)鐵礦、滬銅、原油和白糖也都表現(xiàn)平平,說(shuō)明梯度交易策略未來(lái)的發(fā)展道路還很漫長(zhǎng)。圖5.2展示了梯度法原理程序化后在K線(xiàn)圖上給出....

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