從1990年滬深交易所開盤到現(xiàn)在,中國的證券市場雖然已過了30年的起伏,但隨著中國資本市場改革的深入和基本管理制度的健全,我國的滬深市場不斷完善,在完善的過程中也吸引了國外的風(fēng)險資本、金融資本以及國內(nèi)市場的居民資本。這些資本對我國滬深市場的穩(wěn)定性和價值性認(rèn)同度加深,參與的熱情也穩(wěn)步提高。與此同時,如何運用計量手段對股票價格進(jìn)行合理預(yù)測的研究也隨之興起。通過揭示股票價格的走向,引導(dǎo)理性投資、價值投資,對活躍資本市場和穩(wěn)定經(jīng)濟全局存在重要的應(yīng)用價值�，F(xiàn)有的主流做法中,如何對股票價格進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)測,目前的做法主要是時間序列預(yù)測和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測這兩種。時間序列分析法,利用股票市場周期性強的特點,僅需要近期價格數(shù)據(jù)就可以對未來趨勢就行模擬,應(yīng)用簡單,對短期預(yù)測較為準(zhǔn)確,但長期可能會存在一定偏差;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析法,將股票市場看作一個非線性的整體系統(tǒng),具有自我學(xué)習(xí)能力和自適應(yīng)能力強、容錯率較高的優(yōu)點,但是在實際應(yīng)用中也出現(xiàn)了收斂速度慢等問題。因此,運用單一方法對股票價格趨勢預(yù)測是非常困難的,所以在本文中同時構(gòu)建了 ARIMA模式、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模式和長短時間記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模式,對上證50指數(shù)進(jìn)行了預(yù)測,并探討...

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 研究目的和研究意義
        一、研究目的
        二、研究意義
    第三節(jié) 論文結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排
    第四節(jié) 創(chuàng)新點
第二章 文獻(xiàn)綜述
    第一節(jié) 金融市場價格預(yù)測文獻(xiàn)綜述
        一、時間序列法
        二、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測法
    第二節(jié) 投資者情緒研究
    第三節(jié) 文獻(xiàn)評述
第三章 理論分析與分析方法
    第一節(jié) 金融市場理論和深度學(xué)習(xí)預(yù)測理論
        一、技術(shù)分析理論
        二、行為金融學(xué)理論
        三、深度學(xué)習(xí)預(yù)測理論
    第二節(jié) ARIMA時間序列模型
    第三節(jié) BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
    第四節(jié) LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
        一、LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的結(jié)構(gòu)
        二、LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的優(yōu)點
        三、深度學(xué)習(xí)模型的優(yōu)化方法
    第五節(jié) 理論小結(jié)
第四章 模型構(gòu)建及結(jié)果分析
    第一節(jié) ARIMA時間序列模型設(shè)計及結(jié)果分析
        一、模型構(gòu)建與定階
        二、殘差檢驗
        三、數(shù)據(jù)處理
        四、結(jié)果分析
    第二節(jié) BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
        一、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型設(shè)計
        二、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型數(shù)據(jù)處理
        三、結(jié)果分析
第五章 LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的數(shù)據(jù)處理和模型構(gòu)建
    第一節(jié) LSTM模型數(shù)據(jù)選取及處理
        一、LSTM模型數(shù)據(jù)集的選取說明
        二、輸入特征的選擇
        三、LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型數(shù)據(jù)預(yù)處理
    第二節(jié) LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型設(shè)計
        一、輸入層和輸出層的選擇
        二、隱含層的設(shè)計
        三、LSTM模型的訓(xùn)練集和測試集對比
    第三節(jié) 預(yù)測模型結(jié)果對比
    第四節(jié) 滬深300指數(shù)的驗證
第六章 結(jié)論與展望
    第一節(jié) 研究結(jié)論
    第二節(jié) 不足之處和展望
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評閱及答辯情況表



本文編號：3926247