發(fā)布時間：2024-02-18 18:46

　　保險是指投保人根據(jù)合同約定,向保險人支付保險費(fèi),保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生而造成的財產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任,或者當(dāng)被保險人死亡、傷殘和達(dá)到合同約定的年齡、期限時承擔(dān)給付保險金責(zé)任的行為.保險公司承擔(dān)投保人的風(fēng)險,而保險公司的風(fēng)險則需要保險風(fēng)險模型來預(yù)測.保險風(fēng)險模型是對保險公司風(fēng)險的定量分析與預(yù)測,研究初始資金、保費(fèi)利率、索賠到達(dá)過程以及索賠額等變量對保險公司風(fēng)險的影響.保險風(fēng)險模型中的破產(chǎn)概率是保險公司最為關(guān)心的變量之一,然而大部分情況下破產(chǎn)概率不易求解,這為保險公司管理破產(chǎn)風(fēng)險帶來不便.本文基于經(jīng)典保險風(fēng)險模型和更新風(fēng)險模型,研究兩個風(fēng)險模型下破產(chǎn)概率滿足的積分-微分方程的數(shù)值解,將破產(chǎn)概率求解問題轉(zhuǎn)換為積分-微分方程求解問題.在本文中,首先應(yīng)用有限差分法、復(fù)合求積公式,得到了破產(chǎn)概率的一階精度和二階精度數(shù)值解格式;其次進(jìn)行數(shù)值實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)表明數(shù)值求解格式收斂,且數(shù)值格式對參數(shù)變化不敏感;最后,本文對比數(shù)值格式求解破產(chǎn)概率和蒙特卡洛求解破產(chǎn)概率的效果,數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明,數(shù)值方法求解破產(chǎn)概率比蒙特卡洛求解破產(chǎn)概率精度高,且節(jié)省大量時間.本文主要工作及創(chuàng)新點(diǎn)如下:一、經(jīng)典風(fēng)...

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

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圖３－３?［／?＝?５，?ｉＶ?＝?１００時數(shù)值解擬合情況??可以看到四種格式與真實(shí)解擬合情況較差．若計算向前－左矩形、向后－左矩形和向??

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本文編號：3902358