文章選取我國26個金融指標(biāo),利用混頻動態(tài)因子模型構(gòu)建了我國的金融狀況指數(shù)(FCI),然后將其與美國的金融狀況指數(shù)(NFCI)進(jìn)行小波分解;最后通過格蘭杰因果檢驗(yàn)和譜分析探究了兩國FCI在不同周期分量上的關(guān)聯(lián)性。結(jié)果表明,兩國FCI波動周期大致相同,并且在各個周期上都存在很大的相關(guān)性;此外我國的金融狀況波動在短、中、長,全周期上都對美國的金融狀況的波動有重要影響預(yù)測作用,其中長周期上中美兩國的金融狀況波動同步,互相影響。

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