金融風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,如何度量金融風(fēng)險(xiǎn)的變化及其特性并實(shí)施有效的規(guī)避及防范措施,一直是理論界與實(shí)務(wù)界共同研究的課題。過(guò)去,金融波動(dòng)的方差風(fēng)險(xiǎn)（二階矩風(fēng)險(xiǎn)）已經(jīng)為人們熟知并被廣泛討論著,取得了一系列的研究成果,但對(duì)于高階矩風(fēng)險(xiǎn)迄今研究不足。本文重點(diǎn)討論高階矩波動(dòng)性建模,對(duì)高階矩風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)變性及持續(xù)性進(jìn)行定量刻畫(huà),論文主要工作和創(chuàng)新如下:1.給出了NAGARCHSK-M模型并討論其一整套建模技術(shù);給出多元GARCHSK模型的三種表達(dá)形式,并基于正態(tài)分布的Gram-Charlier展開(kāi)討論模型參數(shù)估計(jì)方法;基于獨(dú)立成分分解技術(shù)提出IC-GARCHSK模型,給出多元條件高階矩波動(dòng)率的估計(jì)方法。2.討論了SR-SARV模型的屬性特征,并基于Kalman濾波給出其參數(shù)估計(jì)方法;討論了Box-Cox-SV模型的矩屬性和平方序列自相關(guān)特征。3.基于脈沖響應(yīng)分析討論了高階矩序列的波動(dòng)持續(xù)性和協(xié)同持續(xù)性,給出波動(dòng)持續(xù)性定理與協(xié)同持續(xù)存在定理,為尋找協(xié)同持續(xù)向量提供了依據(jù);提出分?jǐn)?shù)維協(xié)整與分?jǐn)?shù)維協(xié)同持續(xù)概念,拓展了整數(shù)維框架下關(guān)于波動(dòng)持續(xù)與協(xié)同持續(xù)問(wèn)題的研究。4.基于小波多分辨分析,理論上提出了多... 

【文章來(lái)源】：天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：226 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【部分圖文】：

a參數(shù)σ的后驗(yàn)樣本圖及直方圖

b參數(shù)ρ的后驗(yàn)樣本圖及直方圖

c參數(shù)μ的后驗(yàn)樣本圖及直方圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]平行數(shù)據(jù)隨機(jī)波動(dòng)建模及應(yīng)用研究[J]. 朱勇生,張世英.  管理學(xué)報(bào). 2005(05)
[2]Box-Cox-SV模型及其對(duì)金融時(shí)間序列刻畫(huà)能力研究[J]. 許啟發(fā),張世英.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2005(04)
[3]向量FIGARCH過(guò)程的持續(xù)性[J]. 許啟發(fā),張世英.  系統(tǒng)工程. 2005(07)
[4]上海股市收益與波動(dòng)的周內(nèi)效應(yīng)研究[J]. 張世英,朱勇生.  石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào). 2005(03)
[5]上海股市投資組合的非線性協(xié)同持續(xù)研究[J]. 劉丹紅,徐正國(guó),張世英.  系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用. 2005(03)
[6]中國(guó)股票市場(chǎng)A、B股價(jià)格差異研究[J]. 奉立城,婁峰,林桂軍.  當(dāng)代財(cái)經(jīng). 2005(06)
[7]退勢(shì)單位根檢驗(yàn)小樣本性質(zhì)的比較[J]. 張曉峒,白仲林.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2005(05)
[8]非線性協(xié)整建模研究及滬深股市實(shí)證分析[J]. 樊智,張世英.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2005(01)
[9]高階矩CAPM模型的建立及實(shí)證分析[J]. 王永舵,王建華,魏平.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2005(04)
[10]基于小波分析的金融波動(dòng)分析[J]. 徐梅,張世英.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2005(02)

博士論文
[1]非線性協(xié)整與非線性波動(dòng)協(xié)同持續(xù)建模研究[D]. 劉丹紅.天津大學(xué) 2004
[2]金融波動(dòng)模型及其在中國(guó)股市的應(yīng)用[D]. 蘇衛(wèi)東.天津大學(xué) 2002



本文編號(hào)：3361449