本文關(guān)鍵詞：多因素馬爾可夫HJM模型在美國利率衍生品定價(jià)上的應(yīng)用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文利用一種數(shù)值有效的方法在Makovian HJM框架上構(gòu)造了一個(gè)基于蒙特卡羅模擬以及馬爾可夫鏈近似技術(shù)的進(jìn)一步擴(kuò)展上的多狀態(tài)變量多因素項(xiàng)的期限結(jié)構(gòu)模型的利率晶格,這個(gè)方法將蒙特卡洛方法和基于晶格方法完美的結(jié)合在一起。它為許多現(xiàn)有的多因素模型實(shí)現(xiàn)利率衍生品估值和在HJM框架中的套利保值提供了計(jì)算優(yōu)勢(shì)和靈活性。
【關(guān)鍵詞】：HJM模型 計(jì)算效率 利率期權(quán)
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F831.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第一章 緒論8-12
• 第二章 HJM模型簡介12-14
• 第三章 多因素波動(dòng)模型及其應(yīng)用14-30
• 3.1 多因素波動(dòng)模型14-18
• 3.2 背景：LS方法18-19
• 3.3 多因素波動(dòng)模型算法下的晶格構(gòu)建算法19-21
• 3.4 計(jì)算美國衍生證券在一組給定的利率路徑的現(xiàn)金流21-24
• 3.5 數(shù)值結(jié)果24-30
• 第四章 總結(jié)30-32
• 參考文獻(xiàn)32-34
• 致謝34

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1 劉s

本文編號(hào)：333629