本文充分借鑒了國(guó)內(nèi)外有關(guān)金融機(jī)構(gòu)微觀效率問題的研究成果,選用參數(shù)方法中的隨機(jī)邊界法（SFA）作為工具,在Battese and Coelli （1995）模型的基礎(chǔ)上通過嵌入風(fēng)險(xiǎn)因素構(gòu)建最終邊界函數(shù),著重從利潤(rùn)和成本兩個(gè)角度研究了中國(guó)14家主要商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率狀況及其演進(jìn)趨勢(shì),分析了金融風(fēng)險(xiǎn)、體制改革、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、宏觀環(huán)境等條件對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響和作用,經(jīng)驗(yàn)結(jié)果說明:（1）中國(guó)銀行部門的所有制改革具有積極意義,樣本期內(nèi)股份制商業(yè)銀行的利潤(rùn)/成本效率水平普遍好于國(guó)有制銀行;（2）針對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的改革活動(dòng)（包括大量的注資、剝離不良資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)調(diào)整和人員精簡(jiǎn)、改組上市等等）至少在短期內(nèi)收效顯著,1998/1999年后國(guó)有商業(yè)銀行的利潤(rùn)效率水平總體攀升,并且在成本效率水平的提高中超過了股份制銀行;（3）風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于中國(guó)銀行部門的利潤(rùn)創(chuàng)造和成本控制能力影響顯著,引入風(fēng)險(xiǎn)變量后銀行效率（利潤(rùn)/成本）水平出現(xiàn)上調(diào),表明現(xiàn)有的獲利手段往往伴隨著信貸質(zhì)量的下降和自身資產(chǎn)被置于更高的風(fēng)險(xiǎn)之中。在此基礎(chǔ)上,本文以非專有化權(quán)責(zé)約束下的委托代理安排作為切入點(diǎn),通過一個(gè)演化視角下的博弈模型,對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行部... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：213 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
引言
    第一節(jié) 問題的提出：中國(guó)的銀行改革
    第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        一、早期的銀行效率研究：規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)
        二、銀行效率研究的深化：X 效率概念的應(yīng)用
        三、中國(guó)學(xué)者關(guān)于銀行效率的研究
    第三節(jié) 研究框架、方法及創(chuàng)新之處
        一、本文的主體框架
        二、本文的研究方法
        三、本文的創(chuàng)新之處
第一章 關(guān)于銀行X 效率的綜述與說明
    第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的效率
        一、古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的效率思想
        二、新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的效率思想
        三、X-效率理論
    第二節(jié) 銀行X 效率的定義
        一、銀行的生產(chǎn)效率
        二、Farrell 的模型化描述
    第三節(jié) 銀行的利潤(rùn)效率
    本章小結(jié)：一個(gè)補(bǔ)充說明
第二章 銀行X 效率的研究方法
    第一節(jié) 測(cè)度效率的估計(jì)技術(shù)
        一、非參數(shù)邊界方法與DEA 估計(jì)
        二、參數(shù)邊界方法與SFA 估計(jì)
        三、小結(jié)
    第二節(jié) 投入、產(chǎn)出變量的認(rèn)定
        一、生產(chǎn)法（Production Approach）
        二、中介法（Intermediary Approach）
        三、資產(chǎn)法（Asset Approach）
        四、附加價(jià)值法（Value-added Approach）
        五、用戶成本法（User Cost Approach）
        六、現(xiàn)代方法
    第三節(jié) 參數(shù)方程的基本結(jié)構(gòu)
        一、Cobb-Douglas（CD）類型函數(shù)
        二、超越對(duì)數(shù)函數(shù)（Translog Function；TL）
        三、廣義超越對(duì)數(shù)函數(shù)（Generalized Translog Function；GTL）
        四、傅立葉柔性函數(shù)（Fourier Flexible Form；FF）
    本章小結(jié)：何為“最好”的邊界方法？
第三章 中國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)效率實(shí)證研究
    第一節(jié) 主要文獻(xiàn)回顧
    第二節(jié) 方法、模型及數(shù)據(jù)
        一、研究方法
        二、變量選擇
        三、模型設(shè)定
        四、樣本數(shù)據(jù)說明
    第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果及其分析
        一、函數(shù)的估計(jì)結(jié)果
        二、中國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)效率水平比較
        三、中國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)效率演進(jìn)
    本章小結(jié)
第四章 中國(guó)商業(yè)銀行成本效率實(shí)證研究
    第一節(jié) 主要文獻(xiàn)綜述
    第二節(jié) 方法、模型及數(shù)據(jù)
        一、研究方法
        二、變量選擇
        三、模型設(shè)定
        四、樣本數(shù)據(jù)說明
    第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果與評(píng)價(jià)
        一、函數(shù)的估計(jì)結(jié)果
        二、中國(guó)銀行業(yè)成本效率水平比較
        三、中國(guó)銀行業(yè)成本效率演進(jìn)
    本章小結(jié)
第五章 中國(guó)銀行業(yè)效率情況的理論探討——一個(gè)制度分析框架
    第一節(jié) 科層制度結(jié)構(gòu)下的委托代理行為
        一、科層制度結(jié)構(gòu)與專有化權(quán)責(zé)約束
        二、科層制度結(jié)構(gòu)下在位者行為模式轉(zhuǎn)變的內(nèi)在原因
        三、科層制度結(jié)構(gòu)下在位者行為模式轉(zhuǎn)變的外部條件
    第二節(jié) 科層框架內(nèi)的參與者競(jìng)爭(zhēng)
        一、科層框架內(nèi)參與者行動(dòng)策略的轉(zhuǎn)變
        二、模型化的解
        三、簡(jiǎn)短的總結(jié)
    第三節(jié) 中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)無效率的原因之爭(zhēng)
        一、國(guó)有銀行的治理與運(yùn)行
        二、股份制銀行的“工農(nóng)中建化”
        三、政府干預(yù)對(duì)于商業(yè)銀行的影響
第六章 提升中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率的途徑和建議
    第一節(jié) 深化股份制改革，健全商業(yè)銀行的管理制度
        一、國(guó)有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)改革
        二、完善商業(yè)銀行的治理機(jī)制建設(shè)
        三、改進(jìn)商業(yè)銀行激勵(lì)與約束機(jī)制
        四、健全商業(yè)銀行的信息披露機(jī)制
    第二節(jié) 構(gòu)建存款保險(xiǎn)制度，促使國(guó)家信用退出
        一、“隱性”存款保險(xiǎn)制度與國(guó)家信用
        二、建立清晰、明確的存款保險(xiǎn)制度勢(shì)在必行
        三、目前構(gòu)建顯性存款保險(xiǎn)制度的幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)
    第三節(jié) 推進(jìn)綜合經(jīng)營(yíng)，提高商業(yè)銀行的盈利能力
        一、中國(guó)銀行部門的“脫媒”和“混業(yè)”趨勢(shì)
        二、促進(jìn)商業(yè)銀行綜合經(jīng)營(yíng)的外部制度環(huán)境建設(shè)
        三、促進(jìn)商業(yè)銀行綜合經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部制度安排
結(jié)論
    一、本文結(jié)論
    二、進(jìn)一步研究的展望
參考文獻(xiàn)
攻博期間公開發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及其他成果
論文摘要
ABSTRACT


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國(guó)商業(yè)銀行X-效率實(shí)證研究[J]. 徐傳諶,齊樹天.  經(jīng)濟(jì)研究. 2007(03)
[2]政府主導(dǎo)型投資:結(jié)果與原因[J]. 徐傳諶,齊樹天.  吉林大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào). 2006(06)
[3]科層競(jìng)爭(zhēng)理論:原因、策略與結(jié)果[J]. 徐傳諶,齊樹天.  管理世界. 2006(04)
[4]FDIC經(jīng)驗(yàn)與我國(guó)存款保險(xiǎn)制度建設(shè)[J]. 王自力.  金融研究. 2006(03)
[5]我國(guó)商業(yè)銀行效率的影響因素:產(chǎn)權(quán)制度還是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)[J]. 譚政勛.  當(dāng)代財(cái)經(jīng). 2005(11)
[6]參數(shù)與非參數(shù)前沿方法在生產(chǎn)率效率測(cè)度中的應(yīng)用[J]. 吳福象.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2005(05)
[7]基于DEA方法的我國(guó)商業(yè)銀行X-效率研究[J]. 謝朝華,段軍山.  中國(guó)管理科學(xué). 2005(04)
[8]我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)度及影響因素分析[J]. 李曉慶,劉湘斌.  上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2005(04)
[9]外資銀行更有效率嗎?——對(duì)中東歐國(guó)家銀行業(yè)的實(shí)證研究[J]. 譚鵬萬.  世界經(jīng)濟(jì)研究. 2005(07)
[10]基于隨機(jī)前沿方法的我國(guó)商業(yè)銀行成本效率測(cè)度研究[J]. 張超,顧鋒,邸強(qiáng).  經(jīng)濟(jì)問題探索. 2005(06)

博士論文
[1]中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率研究[D]. 陳敬學(xué).華中科技大學(xué) 2004
[2]中國(guó)銀行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)研究[D]. 劉宗華.復(fù)旦大學(xué) 2004
[3]中國(guó)銀行業(yè)效率研究[D]. 趙旭.浙江大學(xué) 2001

碩士論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)問題研究[D]. 申法志.鄭州大學(xué) 2005



本文編號(hào)：3301214