索賠風(fēng)險相互獨立是傳統(tǒng)保險風(fēng)險理論的重要假設(shè),也是保險公司進(jìn)行風(fēng)險評估和決策的基礎(chǔ)之一。然而,該假定只是為了便于數(shù)學(xué)處理,在保險實際中,不同時間的索賠額大小、不同險種的索賠次數(shù)以及索賠額與到達(dá)時間間隔常常呈現(xiàn)出相依的關(guān)系。另一方面,經(jīng)典風(fēng)險模型中索賠額同分布的假定一般只適用于同質(zhì)風(fēng)險,與現(xiàn)代保險公司險種多元化的經(jīng)營實際不符。因此,采用相依（多險種）風(fēng)險模型刻畫保險風(fēng)險,并由此研究保險公司的最優(yōu)決策問題有著十分重要的理論和現(xiàn)實意義。最優(yōu)保險決策問題主要涉及最優(yōu)再保險、最優(yōu)投資和最優(yōu)分紅三個方面。本文從理論風(fēng)險模型應(yīng)盡可能貼近實際的視角出發(fā),分別在相依索賠風(fēng)險下研究這三類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的最優(yōu)策略并分析相依關(guān)系的動態(tài)影響,以期為保險公司實現(xiàn)最優(yōu)決策提供一些理論依據(jù)和啟示性參考。本文的主要工作和成果如下:1、相依風(fēng)險模型在一個統(tǒng)一優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)下的最優(yōu)再保險研究。首先,將傳統(tǒng)的二元復(fù)合Poisson模型改進(jìn)為索賠額與索賠次數(shù)均依隨機序正相依模型,研究該相依雙險種模型的最優(yōu)再保險問題。證明了超額賠款再保險形式最優(yōu),并在方差最小和拋物線型期望效用最大的優(yōu)化準(zhǔn)則下得到了最優(yōu)自留向量的顯式表達(dá)式。然后,針對相依n... 

【文章來源】：上海理工大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】：153 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

相依索賠額下自留風(fēng)險方差的變化趨勢

第二章 相依風(fēng)險下最優(yōu)再保險研究出，在相依風(fēng)險下，隨著自留額1M 的增大，1 繼續(xù)增大時會顯著上升。實際上，此時的小方差為 40.68。系的影響，下面假定業(yè)務(wù) 1 的索賠風(fēng)險 1jX ，即具有共同的分布函數(shù) 4 311xF x e ，同樣應(yīng)用 Mathematica 可得如下截圖 2-2。

再利用 mathematic 軟件繪制出 2 1 2g d ,d 的三維圖 G2。合并 G1 和 G2 得如下圖2-3。與(2.33)類似，此時的期望指數(shù)效用為 3 1 2g d ,d 1 20exp 20 , dzd d d z e z ，其中

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]雙投資策略風(fēng)險模型下破產(chǎn)概率的漸近估計[J]. 徐天明,吳清太.  山東大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版). 2014(01)
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[6]常數(shù)比例投資下正則變化尾且相依索賠的漸近破產(chǎn)概率[J]. 陳昱,錢吟霄,黃寅.  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報. 2013(06)
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博士論文
[1]隨機序及其在保單分配中的運用研究[D]. 胡少勇.華東師范大學(xué) 2012
[2]相依風(fēng)險研究及其在保險中的應(yīng)用[D]. 張奕.浙江大學(xué) 2007

碩士論文
[1]不同風(fēng)險測度下股價服從分式布朗運動的最優(yōu)投資組合選擇[D]. 衡傳杰.南京財經(jīng)大學(xué) 2010
[2]風(fēng)險相依的大索賠離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[D]. 傅曉華.浙江大學(xué) 2006



本文編號：3297933